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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Gauss专版
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2011-05-06
我是一名正在学习GAUSS软件的新手,最近一直在研读Cappiello, L. , R. F. Engle and K. Shepard的Asymmetric Dynamics in the correlations of Global Equity and Bond Returns和Robert Engle的Dynamic Conditional Correlation:A Simple Class Of Multivariate GARCH models等一系列关于动态条件相关模型的文章,国内也有像厦门大学金融学教授郑振龙教授的基于多维动态模型的中国股指相关性预测研究以及中国主要股指收益相关性研究,文中都用到了用GAUSS软件对Engle提出的ADCC多维GARCH模型进行参数估计,最近看的比较迷茫,希望论坛里的高手帮忙看一看如何用GAUSS编程解决上述模型的参数估计?万分感激!
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2014-4-21 16:35:16
楼主你好,我最近也在学习,也是一头雾水啊,头都大了,不知该如何做动态相关性检验?不知如何做ADCC参数估计。楼主有眉目的话,多教教我吧。或者我们可以一同讨论。你平时用QQ吗,用的话,我私信我,我加你。
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