摘要翻译：
我们研究了不完全市场中资产价格的确定问题，提出了三种不同但相关的情形。一种情况采用市场博弈的方法，而另外两种情况则基于风险分担或后悔最小化的考虑。提出了一个动态方案，模拟买方和卖方的价格收敛到一个唯一的价格。
---
英文标题：
《Behavioural and Dynamical Scenarios for Contingent Claims Valuation in
  Incomplete Markets》
---
作者：
Lampros Boukas, Diogo Pinheiro, Alberto Pinto, Stylianos Xanthopoulos,
  Athanasios Yannacopoulos
---
最新提交年份：
2009
---
分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
--
一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：General Finance        一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
--

---
英文摘要：
  We study the problem of determination of asset prices in an incomplete market proposing three different but related scenarios. One scenario uses a market game approach whereas the other two are based on risk sharing or regret minimizing considerations. Dynamical schemes modeling the convergence of the buyer's and of the seller's prices to a unique price are proposed.
---
PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0903.3657