摘要翻译：
我们构造了一个圆柱布朗运动驱动的零息债券市场，其中广义投资组合的概念有一个重要的缺陷：存在有界光滑随机变量的广义套期保值投资组合，其风险部分的价格在每个时刻为$+\infty$.对于这些广义投资组合，可以使近似投资组合的风险部分的价格序列收敛到任意给定的扩展实数$[-\infty，\infty].$
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英文标题：
《Generalized integrands and bond portfolios: Pitfalls and counter
  examples》
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作者：
Erik Taflin
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最新提交年份：
2011
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分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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英文摘要：
  We construct Zero-Coupon Bond markets driven by a cylindrical Brownian motion in which the notion of generalized portfolio has important flaws: There exist bounded smooth random variables with generalized hedging portfolios for which the price of their risky part is $+\infty$ at each time. For these generalized portfolios, sequences of the prices of the risky part of approximating portfolios can be made to converges to any given extended real number in $[-\infty,\infty].$
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0909.2341