请问要怎么完成批量股票的garch模型估计呢？ - 经管之家

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请问要怎么完成批量股票的garch模型估计呢？

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收藏 2022-03-14

我的数据是两个版的面板数据，需要进行garch估计提取波动率，但是不知道如何批量进行？要是不能批量进行，可以将所有股票的年度数据，比如2020年的，按照股票代码顺序排列，作为时间序列数据，进行garch回归，提取出估计的波动率之后，截取2020年的中间月份，比如4月到8月，不知道这样计算出来的波动率可不可以？

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2022-3-14 18:41:17

你需要哪种编程语言？

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2022-3-15 17:04:44

1258225671 发表于 2022-3-14 18:41
你需要哪种编程语言？

我现在用的软件是stata，我尝试用循环，但是会出现flat log likelihood encountered, cannot find uphill direction这个问题，不知道要咋解决

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2022-7-15 17:17:02

哇咔咔Yoho 发表于 2022-3-15 17:04
我现在用的软件是stata，我尝试用循环，但是会出现flat log likelihood encountered, cannot find uphill ...

最后你的问题解决了么

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