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DID基础回归只要控制个体效应就不显著，是什么原因，请问怎么解决？
hhappier
6287 6
2022-03-17
单期DID基础回归中，只要控制了个体效应就不显著了，但是控制时间效应依然显著，我是2007-2019年的面板数据，请问大家这是什么原因呢，有什么解决方法吗？本科毕业论文如果不控制个体效应，直接控制时间效应的结果能用吗？
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bca
2022-3-19 10:11:18
这种情况一般都是y在公司这个层面有较大差异，你的核心x也主要代表了公司层面的差异。加了公司固定效应，相当于对公司产生了一个哑变量，这样无论x还是y，都被哑变量解释了

一般来说，面板数据，大家都会要求控制个体固定效应，直接控制时间会被质疑的
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hhappier
2022-3-19 11:44:36
bca 发表于 2022-3-19 10:11
这种情况一般都是y在公司这个层面有较大差异，你的核心x也主要代表了公司层面的差异。加了公司固定效应，相 ...
好的，两个控制确实很有必要，因为文献都是时间个体都控制了，我的y是省市级层面的数据，后面我加了一年的数据进行回归，解决了这个问题，非常感谢你的回答！！！
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克拉克拉克
2022-5-10 11:15:23
bca 发表于 2022-3-19 10:11
这种情况一般都是y在公司这个层面有较大差异，你的核心x也主要代表了公司层面的差异。加了公司固定效应，相 ...
所有对于公司层面这个数据还需要控制公司这个个体效应吗？我也是加上个体效应后就不显著了
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克拉克拉克
2022-5-10 15:55:34
hhappier 发表于 2022-3-19 11:44
好的，两个控制确实很有必要，因为文献都是时间个体都控制了，我的y是省市级层面的数据，后面我加了一年的 ...
你好，这个加了一年就可以显著吗？这个是有什么原理吗，求教一下
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bca
2022-5-11 15:51:52
克拉克拉克 发表于 2022-5-10 11:15
所有对于公司层面这个数据还需要控制公司这个个体效应吗？我也是加上个体效应后就不显著了
一般都是加的。
你可以这么理解：模型y_i,t = a +b x_i,t +e  ，我们致力于什么呢？主要是x对y有没有影响
从模型来看，主要是x的变化能不能解释y的变化（考虑内生性也是这么个原理）
而y的变化，可以分为几个部分，①总体大家都随t的变化（t的固定效应）、②个体i和j之间的差异（个体固定效应），③以及个体i 在排除了整体时间变化之后的时间变化
如果x的变化能解释y的变化——这句话成立，我们应该在③上看的很清楚。所以一般情况下，我们需要控制时间和个体固定效应（需不需要，通过一个F检验来验证）

不知道我说清楚了没有
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