请教: matlab ARMA建模

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收藏 2011-05-09

请问下，有没有人知道用matlab建立ARMA 模型,

使用ARMAX估计普通的ARMA模型，但是如果是个ARIMA,季节ARMA 模型的话有该怎样处理?

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2011-5-11 12:56:16

ARIMA模型先做差分差分完的序列再建ARMA模型
季节ARMA模型差分和ARIMA模型不同的是 ARIMA每次差分都是 X(T)-X(T-1)
季节模型的差分是 X(T)-X(T-N) N是季节因素比如时序是按月收集的 N就是12

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2014-11-29 15:57:21

金融工具箱里有命令
可直接在命令窗口里输入：
>>y=[...]';%注意数据要是列向量哦
>>z=iddata（y）;%识别数据
>>armax(z,'na',p,'nc',q);%其中p,q分别是是AR和MA的阶数

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