经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区
›
经管百科
›
爱问频道
急求高手解答
楼主
ctbujyy
1409
3
收藏
2011-05-10
沪深300指数期货和现货的相关条件如下:沪深300指数期货5月份到期合约;现货为嘉实沪深300指数基金(LOF、代码160706);无风险利率以同期的SHIBOR为准,我国股票市场4-5月份红利率平均为0.454%,股指期货的综合费率为0.005%,指数基金的申购费率为1.5%,赎回费率为0.50%,基金不交印花税,期货的冲击成本为万分之一点五,现货冲击成本不考虑。
为沪深300指数期货合约5月份到期合约进行定价,并分析是否存在期限套利的机会,如有应如何套利。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
冬泉HY
2011-11-10 11:51:29
请问你题目中的数据是从哪里来的,我做论文要用到沪深300年平均红利率,帮忙说说哈!
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
uc_sjtu
2011-11-10 12:05:58
你算一个总交易成本c,再用S(1+r-q-c)<F<S(1+r-q+c)比较一下。注意r和q化成相应期限的。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
板凳
uc_sjtu
2011-11-10 12:06:49
超出这个范围就套利,期货高了卖期货,期货低了买期货;同时用股票组合对冲。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
跪求高手解答。5点半就得交...
求高手解答高鸿业教材
哪位高手能够帮忙解答一下这个看似简单却很复杂的方程
五个案例,求高手解答,解答任意一个都是对我极大的帮助,谢谢。
专业满意度的调查分析,跪求高手解答。
求高手解答
关于久期的问题,求高手解答
跪求高手解答这道题目,急!求!跪求!!
求高手解答一下成本弹性为什么是生产力弹性的倒数?
求高手解答
栏目导航
爱问频道
外文文献专区
经管高考
经管在职博
经管文库(原现金交易版)
悬赏大厅
热门文章
参数估计:CDA数据分析师的核心推断工具,用 ...
芜宣机场,增长740%!
表格结构数据特征与CDA数据分析师:精准适配 ...
CDA 认证考试大纲 2025 重磅更新:一二级考 ...
在概率与代码之间:Agent Skills 是 AI 的枷 ...
CDA数据分析脱产就业班于2026年3月7日开班! ...
失去的三十年:平成日本经济史(【日】野口 ...
GeoSaaS永久会员版
硅光芯片代工爆发式增长,重构全球半导体产 ...
新宏观丨豆包,谁是传统经济学的最大反对派
推荐文章
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
【新课】26年3月|Gemini辅助论文写作与数据 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群