请问有没有适用于混合截面数据、且能用来研究政策冲击的计量方法？本人想研究注册制改革对IPO定价效率的影响，数据类型为15-22年的混合截面数据，虽然有实验组和对照组，也有政策前后的冲击，但不适用于标准DID（要求是面板数据），也不适用于队列DID（队列+地区），请问是不是非得放弃用DID？如果用OLS作多元回归，时间虚拟变量应该怎么设置？