我的数据是选取17家上市银行，从2016q1-2021q2一共34个时间段，变量是期限错配流动性错配指数、不良贷款率、资本充足率、7天SHIBOR、GDP增长率和法定存款准备金率，建立PVAR模型

在做单位根检验时，各银行期限错配流动性错配指数、不良贷款率、资本充足率都可以进行LLC单位根检验，但7天SHIBOR、GDP增长率和法定存款准备金率都显示no observations

建立面板数据以及描述性统计都没问题，应该没有数据缺失