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关于cds的问题
zhaojinwangld
5859 10
2011-05-10
悬赏 5 个论坛币 未解决
最近一直在学credit risk这门课，十分之郁闷。请高手刚忙回答下面两个问题，希望以此为契机对这门课稍微明白点

1. cds的basis是指什么东西啊？基础？始终没明白。
2.为什么说cds和FRN是等价的。老师课件上说是套利啊什么之类的结果。没懂。

先谢谢各位了！
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马甲1号
2011-5-10 21:15:03
zhaojinwangld 发表于 2011-5-10 21:07
最近一直在学credit risk这门课，十分之郁闷。请高手刚忙回答下面两个问题，希望以此为契机对这门课稍微明白点

1. cds的basis是指什么东西啊？基础？始终没明白。
2.为什么说cds和FRN是等价的。老师课件上说是套利啊什么之类的结果。没懂。

先谢谢各位了！
1.The difference between CDS spreads and asset swap spreads is called the basis and should theoretically be close to zero. Basis trades can aim to exploit any differences to make risk-free profit. （wikipedia）
2.FRN是floating rate note吧，一种信用衍生品和一种债券等价？两者完全是不同的东西。
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fengwei203
2011-5-10 21:18:43
友情帮顶。。。。我不会啊
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zhaojinwangld
2011-5-10 21:28:35
2# 马甲1号
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zhaojinwangld
2011-5-10 21:30:09
2# 马甲1号

谢谢这位大侠，回复的好快啊。第一题懂了。
第二个，frn和cds还真就是等价的，cds里买保险的人相当于买了一个frn。。。老师课件和一本书里都是这么写的，不过俺不懂不懂啊。

请问怎么把悬赏给你呢？第一次提问
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Enthuse
2011-5-10 21:53:22
credit risk...

your professor is right. CDS and FRN are related...
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