第二次发帖，想和大家分享下自己在学习截面数据门限回归的一些心得，当然，截面数据的门限回归不够稳定，还没有得到普遍认可，目前学界大多使用面板数据进行门限回归。
    具体步骤：
    1.首先要下载命令文件（这个经管之家应该能搜到），然后在stata截面输入命令：sysdir，查看ado文件所在位置。然后把解压的命令文件放到对应目录下。
    2.门限回归命令：
    (1)thresholdtest  y  x1  x2 ,q()  trim_per  (0.15)  rep(5000)............门限回归命令（q括号里代表设定的门限变量，trim_per（0.15）代表从15%的点开始裁剪，一般都是0.15。rep(5000)代表自助抽样，抽样次数，一般要求需要>400）
    (2)thresholdreg  y  x1  x2 ,q() h(1).............模型拟合命令(q里面是门限变量，h（1）假设存在异方差，h（0）表示不存在异方差)。
    3.门限估计结果解读：
    （1）Threshold  Estimate代表最终估计门限值
    （2）.95  Cinfidence Iterval代表置信区间
    （3）Sum of Squared Errors代表残差平方和
    （4）Joint R-Squared代表R2系数
    （5）Heteroskedasticity Test代表异方差检验

最后给大家推荐两篇参考文献。第2篇参考文献已经放在附件里，第1篇无法上传附件（论坛已经存在这篇参考文献），我把两篇参考文献写在正文里：
[1]Hansen B E. Sample splitting and threshold estimation[J]. Econometrica, 2000, 68(3): 575-603.
[2]Hansen B E. Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis[J]. Econometrica: Journal of the econometric society, 1996: 413-430.

不对之处请各位专家老师同学们批评指正，一起进步！