谢谢sungmoo 版主热心帮助!谢谢各位回复!
其实我遇到的问题是这样的:
时间序列滞后12项回归,我想求LRP(Long Run Propensity),我这样操作太菜了,但是象这样情况stata回归结果如何同mata建立数据联系呢?
以下是程序过程:
use WAGEPRC,clear
tsset t
*Cochrane-Orcutt(CO) estimation---correcting for serial correlation with AR(1)
prais gprice l(0/12).gwage,corc
kyleliu 发表于 2011-5-11 22:46 时间序列滞后12项回归,我想求LRP(Long Run Propensity),我这样操作太菜了,但是象这样情况stata回归结果如何同mata建立数据联系呢?
以下是程序过程:
use WAGEPRC,clear
tsset t
*Cochrane-Orcutt(CO) estimation---correcting for serial correlation with AR(1)
prais gprice l(0/12).gwage,corc
*之后(不必使用mata)
mat b=e(b)
matlist trace(diag(b[1,"gwage".."L12.gwage"]))