问题一：市场风险资本标准法在计量利率风险时用到了到期日法，要将头寸分到各个时段，请问要怎么分？比如债券，债券衍生品头寸怎么分？是不是只有利率风险要进行期限分段？问题二：对于标准法计算资本要求时基本理论是风险暴露*权重，但是感觉银监会的计算规则中好像只是头寸*风险权重，是怎么体现利率，价格变动影响的？比如利率风险，如果收益变化，风险应该变化，可是银监会的计算规则没感觉是怎么体现的？最好能给个计算的例子说明一下