摘要翻译：
我们将研究倒向随机微分方程，并给出解的存在性的一种新的方法。这类方程经常出现在完全市场中金融衍生品的估值中。因此，在一定的Banach空间中，当适当选择的泛函达到其最小值时，解作为唯一元素的识别成为数值计算的有趣之处。
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英文标题：
《Pricing financial derivatives by a minimizing method》
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作者：
Eduard Rotenstein
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最新提交年份：
2013
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分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Optimization and Control        优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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英文摘要：
  We shall study backward stochastic differential equations and we will present a new approach for the existence of the solution. This type of equation appears very often in the valuation of financial derivatives in complete markets. Therefore, the identification of the solution as the unique element in a certain Banach space where a suitably chosen functional attains its minimum becomes interesting for numerical computations.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0811.4613