摘要翻译：
本文给出了一个非常简单的定价方法，当底层过程由一个巨大的L\'evy过程驱动时，对一类障碍期权进行定价。为了实现我们的目标，我们假设我们的市场满足对称性。在不满足该性质的情况下，可以得到一些近似。
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英文标题：
《Barrier Options under L\'evy Processes: a Simple Short-Cut》
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作者：
Jos\'e Fajardo
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最新提交年份：
2013
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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英文摘要：
  In this paper we present a very simple way to price a class of barrier options when the underlying process is driven by a huge class of L\'evy processes. To achieve our goal we assume that our market satisfies a symmetry property. In case of not satisfying that property some approximations can be obtained.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1303.6340