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求问2010年GARP practice exam part II上的几个问题
楼主
askool
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6
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2011-05-13
悬赏
10
个论坛币
未解决
求问2010年GARP practice exam part II上的几个问题!!!!!
11: 为何III正确,这个从数学表达式上看不出来。 速率即求ul 关于EDF的偏导
17:为何在求var时,均值没有放入运算?
32:如果使用条件概率的话,这个题目不可解。矛盾
40:为何折算2次? d 已经是折算后的价格了阿.
2011 part II /Exam 1
17:
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沙发
askool
2011-5-13 17:49:27
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藤椅
askool
2011-5-13 17:53:29
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板凳
askool
2011-5-13 17:56:05
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报纸
askool
2011-5-14 19:25:55
ding ding ding!!!
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地板
askool
2011-5-16 22:10:43
11 ok. how about others? thanks!
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7楼
chfang129
2011-5-17 14:12:35
askool 发表于 2011-5-13 17:53
我觉得这题是楼主想多了 VaR在这题里应该是不用减期望的
因为只有收益率小于0的时候才有损失 才算风险敞口吧
我是这么理解的
要不要减期望有时候我也挺费解的 都是具体题目具体看了
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