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2017 5
2022-04-15
比如解释变量初始数据是08-10年的,被解释变量数据是08-10的时,reg结果不显著,但如果初始数据是90-10年的,我再截取08-10年的,这样回归结果就是显著的,请问我可以这样做吗?还是必须要求初始数据的年份一致?(小白,求解答,多谢多谢)
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2022-4-19 07:44:48
1、从原始数据中提取与分析目的匹配的数据;
2、提取的样本数据的y和x肯定是一一对应的,关键是具有实质性关系;
3、样本数据的期间变量可作为变量关系的判断依据,不一定要求严格同期;
4、时间序列,变量之间存在时滞因素(lag),因此当期不显著而跨期显著的情况很常见。
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2022-4-21 15:28:26
不知可不可以,但我觉得如果你有90-10的数据,可以用这数据直接做,截取的数据时期较少
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2022-4-22 18:00:21
变量年份的选取可以根据研究而言,但最好说明选取这段时间的原因,比如经济意义,在这段时间发生了影响回归的事件
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2022-4-23 16:09:01
llb_321 发表于 2022-4-19 07:44
1、从原始数据中提取与分析目的匹配的数据;
2、提取的样本数据的y和x肯定是一一对应的,关键是具有实质性 ...
非常感谢您的解答~
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2022-4-28 15:16:28
如果变量之间存在滞后因素,是需要用长时间序列做的,这时使用同期数据就不适合了。如果不存在滞后问题,可以考虑差异性分析,可能对某类特征的样本显著,而另一类不显著,这算是一个意外发现。
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