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国际金融中的期货合约
楼主
nuaazbw
1366
1
收藏
2011-05-13
求如何计算保障金?谢谢高手。
2006
年
3
月
23
日,美国某公司向英国某银行借入资金
100
万英镑,期限
6
个月,即期汇率为
1
英镑=
1.6702
美元,则
100
万英镑折成
167.02
万美元。该公司为了防止还款时英镑汇率上升而给其带来损失,在借入英镑同时,在期货市场上买入
16
份(
应为10份
)
6
个月(
9
月交割)的英镑期货和约做套期保值,成交价为每英镑折合
1.6713
美元。初始保证金为
5%,
追加保证金比例为
4
%。
日期
协议价
结算价
保证金
需否追加
2006.3.24
1.6713
美元
/
英镑
1.6713
美元
/
英镑
8.3565
万美元
2006.3.25
1.6763
美元
/
英镑
8.8565
万美元
2006.3.26
1.6743
美元
/
英镑
8.6565
万美元
2006.4.1
1.6503
美元
/
英镑
6.2565
万美元
需要追加保证金
2.1
万美元
2006.9.18
1.6812
美元
/
英镑
11.4465
万美元
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全部回复
沙发
nuaazbw
2011-5-13 23:50:36
花了几分钟,发现是题目有误,应为买入
10手
。这样表中的数据就对了。
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