相关性检验与稳健性检验问题（请高手解答）

gxm198652

13035

收藏 2011-05-13

请问各位高手：
（一）在做相关性检验时，某自变量指标与因变量正相关，而在多元回归分析时得出的结果是负相关，这是怎么回事？还有某自变量指标与因变量指标显著，但是在多元回归时又不显著，这是为什么？
（二）稳健性检验应该怎么做?有哪些方法啊？控制变量换一些含义相同的指标算不算稳健性检验？

鄙人学识浅薄，希望高手解答！谢谢！！

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chimerica

2011-5-13 23:25:48

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lwfaaa3

2011-5-14 00:39:00

1 应该是受到了其他变量的影响
2 ADF JJ Q-Q 平稳检验

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桃花岛主（

2012-3-11 21:29:37

同楼上啊，有高手帮解答不？

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wangxuanaiwo

2013-3-10 20:42:36

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仁清

2013-9-11 15:29:16

稳健性检验检验的是实证结果是否随着参数设定的改变而发生变化，如果改变参数设定以后，结果发现符号和显著性发生了改变，说明不是robust的，需要寻找问题的所在。
一般根据自己文章的具体情况选择稳健性检验：
1. 从数据出发，根据不同的标准调整分类，检验结果是否依然显著；
2. 从变量出发，从其他的变量替换，如：公司size可以用total assets衡量，也可以用total sales衡量；
3. 从计量方法出发，可以用OLS, FIX EFFECT, GMM等来回归，看结果是否依然robust；

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