谢谢版主的分享！

非常好的资料，非常感谢！

你好，关于
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>STATE-SPACE REPRESENTATION OF  >>>>>>>>>>>";
"     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LAM'S (1991) GENERALIZED       >>>>>>>>>>>";
"     ====================HAMILTON        MODEL          ===========";

"                   y_t = z_t + n_t                                 ";
"                    n_t =n_t-1  +mu0 + MU_1* S_t                   ";
"                  z_t = phi_1 * z_t-1  + phi_2 *z_t-2 + w_t        ";
"               Pr[S_t=1|S_t-1=1]=p;    Pr[S_t=0|S_t-1=1]=1-p       ";
"               Pr[S_t=1|S_t-1=0]=1-q;  Pr[S_t=1|S_t-1=1]=q         ";

这个模型的gauss程序，即Kim（1994）——kim_je[1].opt。我有个自己的经济数据，想运行，能帮我调试下吗？我自己算出来的概率居然是1，不知道怎么处理。
程序见：http://www.econ.washington.edu/user/cnelson/markov/prgmlist.htm 第5章，kim_je[1].opt

非常感谢， 内容很详细！

不知道你指哪一个？你可以发个专帖，里面包括程序、数据。