豪斯曼检验是必须要做的吗？

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收藏 2022-04-25

我的数据是短面板，用混合ols回归非常显著，但是用固定效应或者随机效应就根本不显著。可是我看相关主题的c刊和学报好多都没有做豪斯曼检验，也是直接用的混合ols回归，只有一篇13年的会计研究做了。所以就很迷惑直接用混合ols 回归，不做豪斯曼检验的话也可以发学报以上吗？望大神能够解答

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不啻天地

2022-4-25 11:04:11

豪斯曼检验只是判断适合固定还是随机，但无法判断他们与混合孰优孰劣。应该先做LM，LM是判断用混合还是随机的，如果拒绝原假设，就选择混合了，如果这种情况就不需要豪斯曼检验了。或者稳妥起见还有个检验判断用混合还是固定的，如果结果也是混合那就没问题。
另外没用过短面板，如果短面板有特殊性导致适合混合那也可以。

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好好学习啊啊啊啊啊啊

2022-4-26 22:01:41

事实上，LM检验和豪斯曼检验只是统计上的方法而已。真实情况下，如果你的数据满足做固定效应的条件，用固定效应回归肯定是最好的，top刊上很多都是直接用固定效应的。当然，用混合ols不代表发不了好期刊。本身混合ols就是处理非平衡面板数据的方法，控制住行业+地区+年份固定效应，大概率还是能被接受的

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