是防止出现出现自相关，保持数据的稳定性！

同问……

请教一下，赫斯特指数如果用whittle方法估算，用什么软件实现呢？时间序列数据，公式已经编写好了

用Hurst检验长期记忆性就要把短期的记忆给消除！！！！！！！！！！！所以得建立AR(1)（一般是AR(1)模型）

用Hurst检验长期记忆性就要把短期的记忆给消除！！！！！！！！！！！所以得建立AR(1)（一般是AR(1)模型）
然后用残差数据建立经典的方程Log(H)和Log(RS)的关系，并且我建议楼主不要仅仅用OLS的传统方法，我建议最好利用OLS、LAD、M估计、T估计等多种方法去得到Hurst指数，得到长期记忆的稳健结果。
以上为RS法。

当然我们也可以用GPH检验，或者直接建立ARFIMA模型检验显著性