有同样疑问。先将内生解释变量与工具变量和其他外生变量回归后，得到内生变量的预测值，将预测值带入主方程再回归，这样行否？我是在EVIEWS里做的。

有同样的困惑，期盼。

yangyu72 的方法是可行的，Wooldridge那本panel data书称此法为control function approach。
【这个方法和一般的2sls，主要差别是在一些假设上，有兴趣的还是看书吧】

如果是panel data模式，坦白说，我也不会做。

x为**补助，所以合理推断，这个变量应当是连续的。
参考一下下面的例子 【不保证对，参考就好】
use auto,clear
g pf=price*foreign
ivregress 2sls mpg weight  (price pf=turn gear_ratio )

如果x为dummy，那么itreatreg是值得参考的指令。【如果是panel 我也不会做】

希望您的期盼没有落空， 一切顺心 自在!

受益匪浅，非常感谢！

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