英文标题：
《Asymptotic expansion for characteristic function in Heston stochastic
  volatility model with fast mean-reverting correction》
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作者：
Ankush Agarwal
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最新提交年份：
2013
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英文摘要：
  In this note, we derive the characteristic function expansion for logarithm of the underlying asset price in corrected Heston model as proposed by Fouque and Lorig.
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中文摘要：
在本文中，我们推导了Fouque和Lorig提出的修正Heston模型中标的资产价格对数的特征函数展开式。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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