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2022-5-5 13:13:38
效率如何影响市场。arXiv预印本arXiv:1102.54572011。[17] V.菲利莫诺夫和D.索内特。hawkesself激发点过程模型中的明显临界性和校准问题:应用于高频金融数据。arXiv预印本arXiv:1308.67562013。[18] X.Gabaix、P.Gopikrish nan、V.Plerou和H.E.Stanley。机构投资者与股市波动。《经济学季刊》,121(2):461-5042006。[19] J.Gatheral。没有动态套利和市场影响。数量金融,10(7):749-7592010。[20] J.Gatheral、A.Schied和A.Slynko。瞬态线性p-rice碰撞和Fredholm积分方程。《数学金融》,22(3):445–4742012。[21]L.R.格洛斯滕和P.R.米尔格罗姆。在一个专业市场中,由信息不对称的交易者进行买卖和交易。《金融经济学杂志》,14(1):71-1001985。[22]S.J.哈迪曼、N.贝科特和J.-P.布沙德。金融市场的临界反应:霍克斯过程分析。arXiv预印本arXiv:1302.14052013。[23]A.G.霍克斯。一些相互激励的点过程的点谱。theRoyal统计学会杂志。系列B(方法学),第438-443页,1971年。[24]A.G.霍克斯和D.O.阿克斯。自激励过程的集群过程表示。《应用概率杂志》,第493-503页,1974年。[25]N.希尔·谢。高频交易者是否预期买卖压力。工作爸爸。,McCombs Sch。公共汽车德克萨斯大学奥斯汀分校,2011年。[26]G.Huberman和W.Stanzl。价格操纵和准套利。《计量经济学》,72(4):1247-12752004。[27]T.Jaisson和M.Rosenbaum。限制几乎不稳定的Hawkes过程的eorems。出现在2013年《应用概率年鉴》上。[28]A.P.凯尔和A.奥比扎耶娃。市场微观结构不变量:校准的理论和应用。可在SSRN 197893220011上获得。[29]A.S.凯尔。
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持续的拍卖和内幕交易。《经济计量学:经济计量学会杂志》,第1315-1335页,1985年。[30]J.大型。测量电子限额订单簿的弹性。金融市场杂志,10(1):1-252007。[31]F.Lillo和J.D.Farmer。高效市场的长期记忆。《非线性动力学与计量经济学研究》,8(3),2004年。[32]F.Lillo、S.Mike和J.D.Farmer。关于长记忆的供求理论。物理评论E,71(6):0661222005。[33]A.马达万、M.理查森和M.洛曼。为什么证券价格会变化?纽约证券交易所股票的交易水平分析。金融研究回顾,10(4):1035-10641997。[34]E.莫罗、J.维森特、L.G.莫亚诺、A.格里格、J.D.法默、G.瓦格利卡、F.利洛、安德烈。N.曼蒂格纳。股票市场中隐藏订单的市场影响和交易收益。物理评论E,80(6):0661022009。[35]W.F.夏普。资本资产价格:风险条件下的市场均衡理论。《金融杂志》,19(3):425-4421964。[36]R·J·希勒。股价是否波动过大,以至于无法通过随后的变化进行调整?国家经济研究局马萨诸塞州剑桥。,美国,1980年。[37]B.托斯、Y.莱姆佩里埃、C.德伦贝尔、J.德拉泰莱德、J.科克尔科伦和J.-P.布乔德。反常的价格影响和金融市场流动性的关键性质。物理回顾X,1(2):0210061011。[38]B.托斯、I.佩利特、F.利洛和J。D.农民。为什么秩序流动如此持久?arXiv预印本arXiv:1108.16321011。[39]H.瓦尔布鲁克和C.戈麦斯。市场影响是交易信息价值的衡量标准吗?市场对流动性和知情交易的反应。市场对流动性的反应。知情交易(2013年7月9日),2013年。
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