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Sturm,关于Heston模型中的固定波动率微笑扩展,量化金融11(2011)1151-1164。[15] K.Gao和R.L ee,隐含波动率对任意顺序的渐近性,出现在金融学和随机学中;可访问http://ssrn。com/abstract=1768383。[16] S.Gerhold、J.F.Morgenbesser和A.Z runek,重新定义了Merton和Kou跳跃扩散模型的机翼渐近线,预打印;可在http://arXiv:1401.1954v1.[17] C.M.Goldie和R.L.Smith,《带余数的缓慢变化:理论与应用》,数学季刊38(1987)45-71。[18] A.Gulisashvili,分析可处理随机股价模型,Springer Verla g BerlinHeidelberg,2012年。[19] A.Gulisashvili和E.M.Stein,《随机波动率模型中股票价格分布密度和隐含波动率的渐近行为》,应用数学与优化61(2010)287-315。[20] A.Gulisashvili和J.Vives,《带跳跃模型中分布密度的双边估计》,载于:M.Zili和D.V.Filatova(编辑),《随机微分方程和过程》,斯普林格数学学报,第7期,第237-252页,(斯普林格-维拉格-柏林,2011年)。[21]S.L。Heston,随机波动期权的封闭形式解,应用于债券和货币期权,金融研究综述,6(1993)327-343。[22]M.Keller Ressel,力矩爆炸和有效随机波动模型的长期行为,数学金融21(2011)73-98。[23]S.G.Kou,期权定价的跳变差模型,管理科学48(2002)10861011。[24]郭世光和王浩,双指数跳跃扩散模型下的期权定价,管理科学50(2003)1178-1192。[25]J.L.Lavoie,T.J.Osler和R.Tremblay,《分数阶导数和特殊函数》,SIAMReview 18(1976)240-268。[26]体育。
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Protter,S tochastic In积分和微分方程,第二版,Springer VerlagBerlin,2004年。[27]W.Schoutens,《金融中的列维过程》,金融衍生品定价,奇切斯特威利,2003年。[28]R.Wong,积分的渐近逼近,工业与应用数学学会,2001。[29]A.Zrunek,Levy模型中的波动率微笑检验,硕士论文,维也纳技术大学,2013年12月。
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