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2022-5-6 07:47:05
哈维,“经济风险溢价的变化”,《政治经济学杂志》,1991年,99(2),385-415。[39]E.Fama和K.French,“预期股票回报的cro ss部分”,金融杂志,1992年,47(2),427-465。[40]E.Fama和K.French,“股票和债券收益中的常见风险因素”,《金融经济学杂志》,1993年,33(1),3-56。[41]N.Jegadeesh和S.Titman,“买入赢家和卖出输家的回报:对股市效率的影响”,《金融杂志》,1993年,48(1),6591。[42]R.Whitelaw,“股票市场收益预期和波动性的时间变化和协变量”,《金融杂志》,1994年,49(2),515-541。[43]A.C.MacKinlay,“多因素模型不能解释与CAPM的偏差”,《金融经济学杂志》,1995年,38(1),3-28。[44]R.Jagannathan和Z.Wang,“条件资本资产定价模型和预期收益的横截面”,金融杂志,1996年,51(1),3-5 3。[45]E.Fama和K.French,“资产定价异常的多因素解释”,《金融杂志》,1996年,51(1),55-94。[46]S.Kothari和J.Shanken,“账面市值、股息收益率和预期市场回报:时间序列分析”,《金融经济学杂志》,1997,44(2),1 69-203。[47]W.Ferson和C.Harvey,“条件变量和股票回报的横截面”,金融杂志,1999年,54(4),1325-1360。[48]C.Fern\'andez,E.Ley和M.Steel,“贝叶斯模型平均的基准优先级”,计量经济学杂志,2001年,100(2),381-427。[49]A.D.Hall,S.Hwang和E.S.Satchell,“使用贝叶斯变量选择方法在全球股票回报模型中选择风格因子”,银行与金融杂志,2002年,26(12),2301-2325。[50]B.G.马尔基尔,“有效市场假说及其批评者”,《经济展望杂志》,2003年,17(1),59-82。[C.C.Chan和L.K。
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2022-5-6 07:47:09
Lakonishok,“价值与增长投资:回顾与更新”,《金融分析师杂志》,2004年,60(1),71-86。[52]O.Ledoit a和M.Wolf,“亲爱的,我缩小了样本协方差矩阵”,投资组合管理杂志,2004年,30(4),110-119。[53]D.J.Disatnik和S.Benninga,“收缩协方差矩阵”,港口对开管理杂志,2007年,33(4),55-63。[54]M.J.Cooper,H.Gulen和M.J.Schill,“资产增长和股票回报的横截面”,金融杂志,2008,63(4),1609-1651。[55]S.Hwang和A.Rubesam,“凭许可证捕鱼:对资产定价因素的实证研究”,http://ssrn.com/abstract=1297376(SSRN工作文件,2008年)。[56]T.Adriana和F.Franzoni,“了解贝塔:时变的事实r负荷、预期回报和条件CAPM”,实证金融杂志,2009年,16(4),537-556。[57]W.He,Y.S.Lee和P.Wei,“价值和成长型股票的期权交易员对新信息的反应是否不同?”,《质量财务会计回顾》,2010年,34(3),371-381。[58]P.Maio和P.Santa Clara,“价值、动量和短期利率”,http://ssrn.com/abstract=1986787(SSRN工作文件,20-11)。[59]J.G.Rangel和R.F.Engle,“高低频相关性的因子样条GARCH模型”,商业与经济统计杂志,2012年,3 0(1),109-124。[60]M.Fliess和C.Join,“重新审视系统和多因素风险模型”,arXiv:1312.5271。[61]H.Markowitz,“投资组合选择”,金融杂志,1952年,7(1),77-91。[62]A.Charnes和W.W.Cooper,“线性分数泛函规划”,海军研究后勤季刊,1962年,9(3-4),181-186。[63]W.F.夏普,“共同基金绩效”,《商业杂志》,1966年,第39(1)页,第119-138页。[64]R.C。
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2022-5-6 07:47:12
默顿,“不确定性下的终身投资组合选择:连续时间案例”,《经济学与统计学评论》,1969年,51(3),247-257。[65]S.Schaible,“分步程序设计问题的无参数凸等价和对偶程序”,Zeitschrift f¨ur运筹学,1974,18(5),187196。[66]M.Magill和G.Constantinides,“具有交易成本的投资组合选择”,J.Economo。《理论》,1976年,第13(2)页,245-263页。[67]A.F.Perold,“大规模投资组合优化”,管理科学,1984,30(10),1143-116 0。[68]M.Davis和A.Nor ma,“具有交易成本的投资组合选择”,数学。奥普。Res.,1990,15(4),676-713。[69]B.Dumas和E.Luciano,“交易成本下动态投资组合选择问题的精确解”,金融杂志,1991年,46(2),577-595。[70]C.J.Adcock和N.Meade,“将交易成本纳入二次优化的简单算法”,欧洲运营研究杂志,1994年,79(1),85-94。[71]S.Shreve和H.M.Soner,“具有交易成本的最优投资和消费”,安。阿普尔。Probab。,1994, 4(3), 609 -692.[72]D.Bienstock,“一类混合整数二次规划问题的计算研究”,数学规划,1996,74(2),121-140。[73]J.Cvitani\'c和I.Karatzas,“交易成本下的套期保值和投资组合优化:鞅方法”,数学。《金融》,1996年,第6(2)页,133-165页。[74]A.Yoshimoto,“交易成本下投资组合优化的均值-方差方法”,J.运筹学Soc。日本,1996,39(1),99-117。[75]C.Atkinson,S.R.Pliska和P.Wilmott,“具有交易成本的投资组合管理”,Proc。罗伊。Soc。伦敦爵士。A、 1997,453(1958),551-562。[76]D.Bertsimas、C.Darnell和R。
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2022-5-6 07:47:15
Soucy,“通过格兰瑟姆、梅奥、范奥特鲁和公司的混合集成编程构建投资组合”,接口,1999年,29(1),49-66。[77]A.Cadenilas和S.R.Pliska,“存在税收和交易成本时证券的最优交易”,金融与随机,1999,3(2),137-165。[78]R.C.Grinold和R.N.Kahn,“主动投资组合管理:量化理论和应用”,第二版,麦格劳-希尔,2000年。[79]T.-J.Chang,N.Meade,J.E.Beasley a和Y.M.Sharaiha,“基数约束投资组合优化的启发式”,计算机与运筹学,2000年,27(13),1271-1302。[80]H.Keller,R。Mansini和M.G.Speranza,“选择具有实际成本和最低交易量的上市公司”,运营研究年鉴,2000,99(1-4),287-30 4。[81]R.T.Rockafellar和S.Uryasev,“条件风险值的优化”,风险管理杂志,2000年,2(3),21-41。[82]J.Gondzio和R。Kouwenberg,“用于资产可靠性管理的高性能计算”,运筹学,2001年,49(6),879-891。[83]H.Konno和A.Wijayanayake,“凹交易成本和最小交易单元约束下的投资组合优化问题”,数学规划,2001,89(2),233-250。[84]S.Mokkhavesa和C.Atkinson,“任何效用函数具有交易费用的最优组合理论的摄动解”,IMA J.Manag。数学2002, 1 3(2), 131-151 .[85]O.L.V.Costa和A.C.Paiva,“利用线性矩阵等式进行稳健的港口对账单选择”,《经济动力与控制杂志》,2002年,26(6),889-909。[86]F.Alizadeh和D.Goldfarb,“二阶锥规划”,数学程序设计,2003,95(1),3-51。[87]M.J.Best和J.Hluskova,“投资组合选择和交易成本”,计算优化与应用,2003年,24(1),95-116。[88]K.Janeˇcek和S。
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Shreve,“具有交易成本的最优投资和消费的渐近分析”,金融学Stoch。,2004, 8( 2), 181-206.[89]R.Grinold,“投资组合管理的动态模型”,投资管理杂志,2006年,4(2),5-22。[90]R.Grinold,“动态投资组合分析”,投资组合管理杂志,2007年,3 4(1),12-26。[91]钱易,华R.和索伦森,“定量股权投资组合管理:现代技术和应用”,纽约州纽约州纽约市:查普曼和霍尔,2007年。[92]M.S.Lobo、M.Fazel和S.Boyd,“具有线性和执行交易成本的投资组合优化”,运营研究年鉴,2007年,152(1),341-365。[93]R.Zagst和D.Kalin,“流动性成本下的投资组合优化”,国际纯数学和应用数学杂志,2007年,39(2),217-233。[94]M.Pot aptchik,L.Tun,cel和H.Wolkowicz,“具有分段线性交易成本的大规模投资组合优化”,优化方法和软件,2008,23(6),929-952。[95]E.Moro,J.Vicente,L.G.Moyano,A.Gerig,J.D.Farmer,G。Vaglica,F.Lilloand R.N.Mantegna,“股票市场隐藏订单的市场影响和交易效率”,物理评论E,2009,80066102。[96]R.Grinold,“信号加权”,投资组合管理杂志,2010,36(4),2 4-34。[97]J.Goodman和D.N.Ostrov,“在动态股票交易策略中平衡小交易成本和最优配置损失”,暹罗J.Appl。数学2010, 7 0(6), 1977-19 98.[98]M.Bichuch,“具有交易成本的有限时间最优投资的渐近分析”,暹罗J.金融数学。,2012 , 3(1) , 433 -458.[99]J.E.Mitchell和S.Braun,“在存在凸交易成本的情况下重新平衡投资组合,包括市场影响成本”,优化方法和软件,2013年,28(3),523-542。[100]H.索纳和N。
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2022-5-6 07:47:21
Touzi,“小交易成本的同质化和渐近性”,暹罗控制与优化杂志,2013年,51(4),289 3-2921。[101]Z.Kakushadze和J.K.-S.Liew,“有可能在Alpha上记录OD吗?”,SSRN工作文件,http://ssrn.com/abstract=2419415(2014年4月2日);arXiv:1404.0746。[102]Z.Kakushadze,“营业额减少的光谱模型”,SSRN工作文件,htt p://SSRN。com/abstract=2427049(2014年4月20日);arXiv:1404.505 0。[103]Z.Kakushadze,“营业额能降到零吗?”,《衍生与对冲基金杂志》(出版),SSRN接受论文,http://ssrn.com/abstract=2444031(2014年5月30日);arXiv:1406.0044。[104]R.Rebo nato和P.J¨ackel,“为风险管理和期权定价目的创建有效关联矩阵的最通用方法”(1999),SSRN工作文件,http://ssrn.com/abstract=1969689(2011年12月7日)。[105]Z.Kakushadze,“将阿尔法流与成本相结合”,《风险杂志》(出版),SSRN接受的论文,http://ssrn.com/abstract=2438687(2014年5月19日);arXiv:1405.4716。[106]Z.Kakushadze,“阿尔法流优化注释”,SSRN工作文件,htt p://SSRN。com/abstract=2446328(2014年6月4日),arXiv:1406.1249。
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