Cram’er-lundbe rg模型中的最优再保险和股息分配政策。《数学金融》，15（2）：261–3082005。[5] 阿贝尔·卡德尼拉斯、塔希尔·朱利、迈克尔·塔克萨和张磊。用于优化保险公司股息和风险政策的经典和脉冲随机控制。《数学金融》，16（1）：181–202，2006年。[6] 布鲁诺·德费内蒂。这是一种新的选择。1957年，第433-443页，第2卷，第XVth国际精算师大会会刊。[7] Hans U Gerber和Elias SW Shiu。复合泊松模型中的最优股利策略。北美精算杂志，10（2）：76-932006。[8] Ioannis Karatzas。布朗运动与随机微积分，第113卷。斯普林格，1991年。[9] 李淑明和何塞·加里多。关于一类具有常数分割障碍的更新风险模型。《保险：数学与经济学》，35（3）：691–701，2004年。[10] X谢尔多·n·林和克里斯蒂娜·P·巴甫洛娃。采用门限分红策略的复合泊松风险模型。保险：数学与经济学，38（1）：57-802006。[11] 我会的。谱负l′evyprocess带转移费用的最优红利问题m。保险：数学与经济学，45（1）：41-482009。[12] RL Loe ffen等人。关于谱负l’evy过程的净红利问题中障碍策略的最优性。《应用概率年鉴》，18（5）：1669–16802008。[13] 卢兹·苏托马约尔和亚伯·卡德尼拉斯。当存在制度转换时，最优股利政策的经典和奇异随机控制。《保险：数学与经济学》，48（3）：344–3542011。[14] 魏家勤、杨海亮和王隆明。经典和脉冲控制，用于在制度转换的情况下优化股息和比例再保险政策。

优化理论和应用杂志，147（2）：358-3772010。[15] 魏家勤、杨海亮和王荣明。马尔可夫调制保险风险模型下的最优再保险和分红策略。随机分析与应用，28（6）：1078–11052010。