第二个局限性是，所提出的模型不能捕捉基础库存价格的跳跃和波动性。在广告期权定价中讨论这些程式化的事实可能会很有趣。第三个模拟是我们提出的动力学中两个标准布朗运动的零相关性。如果它们之间的相关性不为零，那么在晶格框架下，期权定价将更加复杂。Heston（1993）在连续时间设置中提出了一个很好的解决方案，它也可以扩展到解决在线广告中的问题。参考巴切利尔，L.，1900年。这是一个很好的例子。《生态环境科学年鉴》3（17），21-86。巴拉德瓦伊，V.，马，W.，施瓦茨，M.，尚穆加森达拉姆，J.，韦伊，E.，谢，J.，杨，J.，2010年。在线展示广告中的定价保证合同。摘自：第19届ACM信息与知识管理国际会议记录。加拿大安大略省多伦多ACM，第399-408页。比约克，T.，2009年。连续时间套利理论，第三版。牛津大学出版社。布莱克，F.，斯科尔斯，M.，1973年。期权和公司负债的定价。政治经济学杂志81（3），637-654。波尔，P.，2002年。在高风险世界中寻找总价值的实物期权解决方案。约翰·威利。博伊尔，P.，1986年。期权估值采用三跳过程。《国际期权杂志》第3、7–12期。博伊尔，P.，1988年。具有两个状态变量的期权定价格框架。《金融与定量分析杂志》23（1），1-12。Chen，B.，Wang，J.，Cox，I.，Kankahelli，M.，2015年10月。多关键字多点点击广告选项合同用于赞助搜索。ACM智能系统和技术交易7（1）。陈斌，袁，S.，王，J.，2014。展示广告中统一节目保证和实时竞价的动态定价模型。

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