基于期货的大宗商品ETF。《指数投资杂志》，2（1）：14-24。郭，K.和梁，T.（2014）。了解商品杠杆的跟踪错误。在艾德，R.，路德科夫斯基，M.，和瑟卡尔，R.，编辑，商品，能源和环境金融，菲尔兹研究所通信。斯普林格。霍尔扎乌尔，H.，卢，X.，麦克劳德，R.W.，和梅兰，J.（2013）。坏消息熊市：预期市场波动对每日跟踪误差的影响杠杆化牛市和熊市。《管理金融》，39（12）：1169-1187。伊万诺夫，S.（2013）。外汇基金对黄金、白银和石油价格发现的影响。《经济与金融杂志》，37:453-462。贾罗，R.（2010）。了解杠杆式ETF的风险。《金融研究快报》，第7期（135-139页）。梁泰和李克强（2014）。具有交易成本和止损退出的最优均值再转换交易。国际理论与应用金融杂志。即将到来的梁T.和桑托利M.（2012）。杠杆ETF：允许的杠杆和风险范围。投资策略杂志，2（1）：39-61。梁T.和瑟卡尔R.（2014）。杠杆ETF期权的隐含波动性。应用数学金融学。即将到来的墨菲，R.和赖特，C.（2010）。对基于商品的杠杆式ETF表现的实证研究。《指数投资杂志》，1（3）：14-23。Naylor，M.，Wongchoti，U.，和Gianotti，C.（2011）。黄金和白银交易所交易基金的异常回报。《指数投资杂志》，2（2）：1-34。Romp otis，G.（2011年）。ETF回报和跟踪错误的可预测模式。《经济学与金融研究》，28（1）：476-508。Skum，P.和Kang，J.（2013）。金融危机期间杠杆和反向ETF的表现。管理金融，39（5）：476-508。斯迈尔斯，洛杉矶（2015）。

黄金期货中对新闻情绪的不对称波动反应。国际金融市场、机构和货币杂志，34:161–172。Triantafyllopoulos，K.和蒙大拿州G.（2011）。统计套利均值回复分布的动态模式。计算管理科学，8（1-2）：23-49。