英文标题：
《Measuring switching processes in financial markets with the
  Mean-Variance spin glass approach》
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作者：
Jan Jurczyk
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
  In this article we use the Mean-Variance Model in order to measure the current market state. In our study we take the approach of detecting the overall alignment of portfolios in the spin picture. The projection to the ground-states enables us to use physical observables in order to describe the current state of the explored market. The defined magnetization of portfolios shows cursor effects, which we use to detect turmoils.
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中文摘要：
在本文中，我们使用均值-方差模型来衡量当前的市场状态。在我们的研究中，我们采用的方法是在旋转图中检测投资组合的整体对齐。基态的投影使我们能够使用物理观测来描述所探索市场的当前状态。定义的投资组合磁化显示光标效应，我们用它来检测动荡。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Physics and Society        物理学与社会
分类描述：Structure, dynamics and collective behavior of societies and groups (human or otherwise). Quantitative analysis of social networks and other complex networks. Physics and engineering of infrastructure and systems of broad societal impact (e.g., energy grids, transportation networks).
社会和团体（人类或其他）的结构、动态和集体行为。社会网络和其他复杂网络的定量分析。具有广泛社会影响的基础设施和系统（如能源网、运输网络）的物理和工程。
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Portfolio Management        项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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