萨帕特罗（1997），《养老金计划的估值、最优资产配置和退休激励》，金融研究综述，10（3）：631-660。[53]Wachter，J.A.（2002），《均值回复收益下的投资组合和消费决策：完整市场的精确解》，金融与定量分析杂志，37（1）：63-92。[54]王S.S。（1996），《通过转换层溢价密度计算溢价》，ASTINBulletin，26（1）：71-92[55]Yaari，M.E.（1965），《不确定寿命、保险寿命和消费者理论》，经济研究综述，32:137-150。[56]Yagi，T.和Y.Nishigaki（1993），《私人固定年金的效率》，风险与保险杂志，60（9月3日）：385-412。[57]Zariphopoulou，T.（1992），具有交易成本和马尔可夫链参数的投资/消费模型，暹罗控制与优化杂志，30:613-636。[58]Zariphopoulou，T.（1999），《投资组合管理和衍生产品定价中的交易成本》，数学金融导论，D.C.Heath and G.Swindle（编辑），美国数学学会，普罗维登斯，霍德岛。应用数学专题讨论会论文集，57:101-163。[59]Zariphopoulou，T.（2001），《资产定价中的随机控制方法》，随机分析和应用手册，D.Kannan和V.Lakshmikantham（编辑），Marcel Dekker，纽约。