13,第5期,749-768。[13] Fujii,M和A Takahashi,(2013b),《完全抵押下的利率建模》,见M Morini和M Bianchetti(编辑),《金融危机后的利率建模》,第241-282页,风险书籍,伦敦。[14] Grbac,Z,A Papapantoleon,J Schoenmakers和D Skovmand(2014),一个具有多条曲线的自由库模型,预印本可在arXiv中获得。[15] Heath,D,R Jarrow和A Morton(1992),债券定价和利率的期限结构,计量经济学,60(1),77-105。[16] 2011年ISDA利润率调查。[17] Mercurio,F(2009),《利率和信用危机:新公式和市场模型》,Bloombe rg投资组合研究论文。[18] Piterberg,V(2010),《贴现之外的融资:抵押协议和衍生品公关》,风险杂志,2月号,97-102。[19] 雷波纳托,R(2004),波动性和相关性,西萨塞克斯威利。[20] Schl¨ogl,E(2002),对数正态利率市场模型的多货币扩展,金融与随机,6173-196。[21]Sch¨onbucher,P(2003),信用衍生品定价模型:模型、定价和实施,英国威利。[22]高桥,A(2015),《金融学中的渐近展开方法》,P Friz,JGatheral,A Gulisashvili,A Jacquier and d Teichman(编辑),《金融学中的大偏差与渐近方法》,第345-411页,Sp ringer。