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2022-5-10 18:44:11
提交。阿尔巴尼,V.,德塞萨罗,A.,和祖贝利,J。(2015b)离散环境下局部挥发性估计的凸正则化。已提交,SSRN ID:2308138。Albani,V.,De Cezaro,A.,和Zubelli,J.(2015c)关于Tikhonov正则化参数和离散化水平的选择:基于差异的策略。出现在问题和成像中。Baroni Adesi,G.和Whaley,R.(1987)美国期权价值的有效解析近似。《金融学》,42(2),301-320。Bjerksund,P.和Stensland,G.(1993)美式期权的闭式近似。斯堪的纳维亚管理杂志,9(补编1),S87-S99。Bjerksund,P.和Stensland,G.(2002)美国期权的封闭式估值。工作纸NHH。Black,F.(1976)商品合同的定价。J.Financ。经济。,3:167–179.Crepey,S.(2003a)使用Tikhonov正则化对广义Black-S-choles模型中的局部波动性进行校准。暹罗J.数学。肛门。,34:1183–1206.Crepey,S.(2003b)使用g Tikhonov正则化对三项式树中的局部波动性进行校准。反问题,19(1),91-127。De Cezaro,A.,Scher zer,O.,和Zubelli,J.(2012)期权价格局部波动模型的凸正则化:收敛分析和速率。非线性肛门。,75(4),2398–2415.杜皮尔B.(1994)微笑定价。风险,7,18-20。Egger,H.和Engl,H.(2005)Tikhonov正则化应用于期权定价反问题:收敛性分析和利率。反问题,211027–1045。Gathereal,J.(2006)《波动性表面:从业者指南》。威利金融。约翰·威利父子公司。Gathereal,J.和Jacquier,A.(2014)无套利svi波动率表面。定量。资金Geman,H.(2005)商品和商品衍生品:农业、金属和能源的建模和定价。威利。伊萨科夫,V。
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(2006)《偏微分方程反问题》,应用数学科学第127卷。斯普林格,纽约,第二版。Nocedal,J.和Wright,S.(2006)数值优化。S pringer运营研究和金融工程系列。斯普林格。O.舍尔泽、M.格拉斯米尔、H.格罗绍尔、M.霍尔特梅尔和伦岑(2008)《成像中的变量方法》,应用数学科学第167卷。斯普林格,纽约。
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