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2011-05-21
check the spot price under risk-neutral measure is compatible with the initial forward curve,要考试了,大家帮下忙

columns 1,3,5 is spot price at time t0,t1,t2. and columns 2,4 is transit propobility

01/01/20102010.6.302010.12.30
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600.6753.780.6749.97
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0.24
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23.97
furword curve observed on january 1,2010
delivery periodfuture
Jan-Jun,201060
Jul-Dec 201055
Jan-Jun,201152
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2011-5-21 16:31:41
没人知道吗。。。。。自己顶下
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2011-5-21 16:47:47
算过期权的三叉树,但是看不懂表格里数的含义~~
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2011-5-21 17:43:37
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