其中，我们发现，除非限速器足够严格，否则贸易总监不能太强或太弱。关于最优执行的文献在数量和多样性上继续增长。关于我们的订单安排问题，未来研究的一个方向是扩展交易平台，包括多个交易所来分配订单，如Kukanov（2013）所述。这些交易所的订单成本和相关风险各不相同。这就产生了场地分配问题。另一个相关的问题是在光明和方舟池交易。而在亮池（orexchange）中，可以观察到订单簿不平衡，而暗池则会使交易员无法获得此类信息（参见Kratz和Schoeneborn（2015））。这就提出了一种机器人优化或模型不确定性方法来实现之前未考虑的优化执行。此外，最优清算问题不仅适用于股票，也适用于期权和其他衍生品（见Leung和Liu（2012）；梁和雪莱（2015）。参考文献Almgren，R.和Chriss，N.（2000）。投资组合交易的最佳执行。《风险杂志》，3:5-39。阿维拉内达，M.和斯托伊科夫，S.（2008）。在限价指令簿中进行高频交易。定量金融，8（3）：217-224。Cartea，A.和Jaimungal，S.（2015年）。在限价和市场指令下的最优执行。定量金融，13（8）：1279-1291。Cartea，A.和Jaimungal，S.（2016年）。以批量加权平均价格为目标的封闭式执行策略。暹罗金融数学杂志，7:760785。Cartea，A.，Jaimungal，S.，和Penalva，J.（2015）。算法和高频交易。剑桥大学出版社，第1版。Cheng，X.，Di Giacinto，M.，和Wang，T.（2017）。Almgren-Chriss框架下具有不确定顺序的最优执行。定量金融，17（1）：55-69。Guilbaud，F.和Pham，H.（2013）。

具有限制和市场指令的最佳高频交易。定量金融，15（1）：79-94。Kratz，P.和Schoeneborn，G.（2015）。连续时间在黑暗池中清算投资组合。数学金融，25（3）：496-544。库坎·奥夫，A.（2013）。限价订单市场的随机模型。哥伦比亚大学博士论文。Lee，K.（2008）。预算约束下的风险最小化。《风险金融杂志》，9（1）：71–80。Lehalle，C.和Laruelle，S。(2013). 实践中的市场微观结构。世界科学出版社，第1版。梁泰和刘平（2012）。信用衍生产品的风险补偿和最优清算。《国际理论与应用金融杂志》，15（8）：1250059。梁泰和白井英（2015）。路径相关惩罚下的最优衍生品清算时机。《金融工程杂志》，2（1）：1550004。