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2022-5-11 07:23:06
如果T在Banach空间X上生成csemi gro up,那么(etT)*也将是一个半小组(但强大的连续性可能会失败)。然而,如果X是反射的,那么(etT)*是非常连续的,事实上,(etT)*是一个带有发电机T的CSEMI组*(见[47]中的推论1.10.6)。换句话说,(etT)*=埃特*, 如果X是反射的。此外,如果etT是一个解析半群,那么(etT)*isalso分析自函数(ezT)*在形式域中是同质的吗δ,δ > 0.下面的范数kk是指H=lλ(I×R)中向量的范数或该空间上边界算子的范数。引理5.6。让我们≥ 存在Cs>0,因此,对于所有h∈ H:=Lλ(I×R),ts/2keD(t)BhkH0,sλ(I×R)≤ Cskhk:=CskhkLλ(I×R),对于t∈ (0,1)。因此,kkxetLk≤ 计算机断层扫描-k/2,其中t∈ (0,1]和C独立于t。特别是,kxetLξ在t证明中是连续的。假设第一个s=2n,对于某个正整数n,我们有一个范数kgkH0,2nλ(I×R)等于范数kgk+kBngk,因为B在R上是完全有界系数的统一椭圆(见推论2.24)。特别是kgkH0,2nλ(I×R)≤ Ckgk+kBngk. 因此,足以证明存在(38)keD(t)Bhk+kBneD(t)Bhk的C′ssuch≤ C\'st-从那时起,期望的关系是Cs=CC′s。引理5.4 giveskeD(t)Bhk+kBneD(t)Bhk=keD(t)Bhk+ke(D(t)-t)BBnetBhk≤ Ckhk+kBnetBhk≤ C(t)-nkhk,因为egBis在Lλ(I×R)上,如果g≥ 0是有界可测的,而tnBnetBis也有界于同一个空间(T=B的等式(11))。这里,我们假设我是有界的。这个论点证明了等式(38),因此也证明了s=2n的结果。给将军≥ 0时,结果由复杂的插入式得出。为了证明最后一部分,我们写2kxetL=2kx(u)- B)-k(u)- B) keD(t)BetA,其中u较大。
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2022-5-11 07:23:10
我们有2kx(u)- B)-kis以B的一致强椭圆性和定理2.23为界。备注2.14和L e mmas 3.13和5.4表明(u- B) keD(t)B在t上平滑地移动。接下来,备注2.14也给出了k(u)- B) keD(t)Bk≤ 计算机断层扫描-k、 这意味着k2kxetLk≤ 计算机断层扫描-k、 我们的愿望是估计kkxetLk≤ 计算机断层扫描-然后通过插值得到k/2。最后,使用alsoLemma 3.13,我们得到这取决于t。同样,我们得到了以下结果。引理5.7。如果h∈ H:=Lλ(I×R),然后是Ketlhkhsλ(I×R)≤ 计算机断层扫描-s/2khk。22 SIYAN ZHANG,ANNA L.MAZZUCATO和VICTOR NISTORIf P是一个在I×R上具有完全有界系数的k阶微分算子,然后P etLand etLP扩展到范数H上的有界算子≤ 计算机断层扫描-k/2取决于t>0。证据因为L是完全有界系数的一致强椭圆,所以存在u>0这样的L- u:Hm+1λ(I×R)∩{u(α,x)=u(β,x)=0}→ 陛下-1λ(I×R)是定理2.23和推论3.4的同构。让我- u)-1denote结果映射Lλ(I×R)→ Hλ(I×R)。然后(L)- u)-1地图Hm-1λ(I×R)→Hm+1λ(I×R)连续。特别是-u)-n:Lλ(I×R)→ H2nλ(I×R)是连续的。现在让我们假设s=2n。ThenketLhkH2nλ(I×R)=k(L- u)-n(L)- u)netLhkH2nλ(I×R)≤ Ck(L)- u)netLhkLλ(I×R)≤ 计算机断层扫描-s/2khk,因为L生成了一个分析半群。对于一般的s,不等式后面是插值。现在让P和引理的陈述一样。np:Hkλ(I×R)→ Lλ(I×R)是有界的。这意味着P etL的结果。etLP的结果是通过取伴随项得到的,因为*一致强椭圆,具有完全边界系数,并生成一个解析半群。引理5.7给出了以下结果。算子的所有范数都在Lλ(I×R)上。引理5.8。
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2022-5-11 07:23:13
算子F(s):=e(t-s) LσEs,对于每个s∈ [0,t]到Lλ(I×R)上的富足算子,得到的函数在s中是连续的∈ [0,t]和s的可微性∈ (0,t)。它的导数是函数f′(s)=e(t)-s) L[σ、 L]esL,满足kF′(s)k≤ 计算机断层扫描-1,C独立于0<s<t≤ 1.证据。引理5.7给出了两个函数e(t-s) 降落σesLare在(0,T)上是连续的,并且在(0,T)a s函数上是多次可微的,其值在有界算子的s步中。导数的公式遵循标准公式(esL)′=LesL,我们注意到它在范数中有效,因为L生成一个解析半群,s>0。[0,t]上的连续性通过考虑e(t)以同样的方式遵循-s) Lσ和esL。如果是≤ t/2,自[σ、 L]是一个二阶微分算子,引理5.7意味着e(t-s) L[σ、 L]以范数为界≤ C(t)- (s)-1.≤ 2Ct-1.此外,kF′(s)k≤ 计算机断层扫描-1证明esLis范数有界。这个案子很棘手≥ t/2是完全相似的,使用[σ、 L]由引理5.7提供。5.3. etL和etL的比较。在最后一节中,我们比较了半群S(t):=etL和etL。我们记得我们设置了L=L+V,其中V=νL+νL=νρσ十、σ+νσσ、 我们认为L是足够小的LF的微扰。我们也叫K:=Hλ(I×R)和K:=Hλ(I×R)∩{u(α,x)=u(β,x)=0},其中I=(α,β)是包含θ的固定有界区间。本小节介绍的方法可以迭代,以获得参数ν中的高r阶近似解。这些是作者当前工作的重点。SABR 23引理5.9。让ξ∈ K.那么F(s):=e(t-s) LesLξ在[0,t]上是连续的,在(0,t)上是可微的,F′(s)=-e(t)-s) LV esLξ。证据由于ξ在L的域中(根据定理4.11,其中包含K),函数ζ(s):=esLξ对于s是可微分的≥ 0
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2022-5-11 07:23:16
但ETL是一个csemi的集合,因此引理3.13给出了t F(s)=e(t-s) Lζ(s)在[0,t]上是连续的。由于F(s)是一个分析性的se-mi群,它还允许F(s)是可微的∈ (0,t),引理3.15,其导数为F′(s)=-e(t)-s) LV esLξ。我们继续假设k·k指的是H=Lλ(I×R)中的范数,或是H.引理5.10上边界算子的算子范数。让ξ∈ K、 然后e(t)-s) LLesLξ连续依赖于s和(ρν)-1ke(t-s) LLesLξk=ke(t-s) LσσxesLξk≤ C(t)- (s)-1/2秒-1/2kξk.因此,Rte(t)-s) LLesLds≤ Cρν。证据引理5.6和5.7表明e(t-s) Lσσ和xes(L)-κ) ξ满足引理3.13的假设,因此e(t-s) Lσσxes(L)-κ) ξ在s中是连续的。同样,引理5.6和5.7 giveke(t-s) Lσσxes(L)-κ) ξk≤ 克(t)-s) Lσσkkxes(L)-κ) ξk≤ C(t)- (s)-1/2秒-1/2kξk。可通过将区间[0,t]分成两半来估计积分。为了估计涉及L的项,我们利用下一个结果。引理5.11。让ξ∈ K、 然后σetLξ=et(L-κ)σξ +D(t,σ)σBetLξ。证据计算中的ma包含在备注5.2中。更准确地说,这是一个直接的计算,使用方程(30),引理3.15,阿达玛定理(见备注5.1和5.2),以及adL(σ) 艾达(σ) =κσ. 然而,由于Lis的不确定性,LPL中的术语提出了一些额外的挑战。引理5.12。让ξ∈ K、 然后e(t)-s) LLesLξ持续依赖于s,以下估计成立:νke(t-s) LLesLξk=ke(t-s) LσσesLξk≤ C(t)- (s)-1/2(σξk+kξk.因此Rte(t)-s) LLesLξds≤ Cν√TKσξk+kξk.证据引理5.11给出了(39)e(t-s) LσσesLξ=e(t-s) Lσσes(L)-κ)σξ +D(s,σ)σBesLξ.在引理5.10中,引理5.7和5.6给出了e(t-s) LσσesLand e(t)-s) LσσDσb定义连续依赖于∈ (0,t)在s-trong运算符中表示pology。我们分别估计它们的范数。
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2022-5-11 07:23:19
再次从引理5.7中,我们得到了k(t)-s) Lσσes(L)-κ) k≤ 克(t)-s) Lσσkkes(L)-κ) k≤ C(t)- (s)-1/2.24张思燕、安娜·L·马祖卡托和维克多·尼斯托尔对于第二任期的估计,我们首先注意到D(t,σ)σkL∞(一)≤ Ct,因为功能D(t,σ)tσ扩展到连续函数onI×[0,1]。因此,kD(s,σ)σBesLk≤ ksBesLk≤ 引理5.6的C,和e(t)-s) LσσD(s,σ)σ-BesL≤ 克(t)-s) LσσkD(s,σ)σ-BesL≤ C(t)-(s)-1/2.最后两个显示的等式和等式(39)结合起来,给出了该陈述的第一部分。声明中的最后一个关系直接与第一个关系相结合。结合前两个引理,我们得到以下推论。推论5.13。族G(s):=e(t)-s) H上有界算子的LV esLconsists。此外,对于任何ξ∈ K、 G(s)ξ在s中是连续可积的∈ (0,t)我们有:ZtG(s)ξds:=中兴通讯(t)-s) LV esLξds≤ Cρνkξk+ν√TKσξk+kξk.引理5.9和推论5.13给出:etLξ- etLξ=F(0)- F(t)=中兴通讯(t)-s) LV esLξds。最终估算值为ξ∈ H(I,Lλ(R)):={ζ∈ Lλ(I×R),σζ ∈ Lλ(I×R)}。定理5.14。存在C>0这样的系数,即ketlξ- etLξk≤ Cνkξk+νkσξk,对于ξ∈ H(I,Lλ(R))和0≤ T≤ T界C依赖于T,但不依赖于ξ。证据这句话被证明是正确的∈ K.对于一般lξ,它由K的密度得出:=Hλ(I×R)在H(I,lλ(R))中的密度,以及出现在不等式左右两侧的所有算子在H(I,lλ(R))上的连续性。最后,我们观察到[9,10,12,22]中得到了类似的指令估计。这项工作的主要困难在于Lis不是一个省略器。参考文献[1]S.Agmon、A.Douglis和L.Nirenb Berg。满足一般边界条件的椭圆型偏微分方程解的边界附近估计。一、通信纯应用。数学12:623–727, 1959.[2] H.阿曼。
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2022-5-11 07:23:23
线性和拟线性抛物问题。数学专著第一卷,第89卷。Bi rkh–auser Boston公司,马萨诸塞州波士顿,1995年。抽象线性理论。[3] H.阿曼。各向异性函数空间与抛物问题的极大正则性。第一部分。Jindrich Ne中国科学院数学建模中心讲稿,6。2009年,布拉格马特菲兹出版社。函数空间。[4] H.阿曼。奇异矩阵上的函数空间。数学Nachr。,286(5-6):436–475, 2013.[5] B.安曼,A。伊奥尼斯库和V·尼斯特。李流形上的Sobolev空间与多面体区域的正则性。医生。数学11:161–206(电子版),2006年。[6] W·阿伦特。半群和发展方程:泛函演算,正则性和核估计。在进化方程中。第一卷,Handb。差别。等。,第1-85页。北荷兰,阿姆斯特丹,2004年。[7] W·阿伦特和A·F·M·特·埃尔斯特。扇形和退化微分算子。《算子理论》,67(1):33-722012。SABR 25[8]M.Bellassoud、R.Brummelhuis、M.Cristofol和E.Soccorsi。确定普通欧洲看涨期权的杜皮尔方程中的隐含波动率。http://arxiv.org/abs/1301.7569, 2013.[9] 郑文伟、科斯坦齐诺、列支敦士提、马祖卡托和尼斯特。一维抛物方程的闭式渐近性和数值逼近及其在期权定价中的应用。暹罗J.金融数学。,2:901–934, 2011.[10] 郑文伟、马祖卡托和尼斯特。二阶抛物方程的近似解II:时间相关系数。预印本。[11] 乔利、凯泽和乌哈巴兹。Neumann热核的高斯上界观测。公牛奥斯特。数学Soc。,92(3):429–439, 2015.[12] R.康斯坦丁内斯库、N.科斯坦齐诺、A.马祖卡托和V.尼斯特。二阶抛物方程的近似解。I:分析估计。J.数学。物理。,51(10):103502, 26,2010.[13] M.Disconzi、Y.Shao和G.Simonett。
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2022-5-11 07:23:26
关于一致正则黎曼流形的一些注记。预印本arXiv:1410.8627。[14] P.Feehan和C.Pop。数学金融中的退化椭圆算子与变分方程解的高阶正则性。微分方程,20(3-4):361-4322015。[15] P.Feehan和C.Pop。关于具有无界系数的退化抛物型偏微分算子的鞅问题及It^o过程的一个模拟定理。跨。艾默尔。数学Soc。,367(11):7565–7593, 2015.[16] P.Feehan和C.Pop。退化椭圆型和抛物型边值问题解的随机表示,以及具有D irichlet边界条件的障碍问题。跨。艾默尔。数学Soc。,367(2):981–1031, 2015.[17] W.费勒。两个奇异的扩散问题。安。数学系。(2), 54:173–182, 1951.[18] W.福尔。抛物微分方程和相关的变换半群。安。数学系。(2), 55:468–519, 1952.[19] J.Gatheral。《波动表面:从业者指南》。约翰·威利父子,2006年。[20] J.Gatheral、E.Hsu、P.Laurence、C.Ouyang和T.-H.Wang。局部波动性模型中隐含波动性的一个概念。玛莎。《金融》,22(4):591-6202012。[21]J.Gathereal和T-H.Wang。热核最有可能是路径近似。Int.J.Theor。阿普尔。《金融》,第15(1):12500011201218页。[22]O.Gr ishchenko、小韩和V.Nis tor。SABR随机波动中期权价格的波动率展开。SSRN预印本2013。[23]N.格罗埃和C.施耐德。有界几何黎曼流形上的Sobolev空间:一般坐标和迹。数学Nachr。,286(16):1586–1613, 2013.[24]P.哈根、D.库马尔、A.莱斯尼夫斯基和D.伍德沃德。管理微笑风险。威尔莫特杂志,第84-108页,2002年。[25]P.哈根、A.莱斯尼夫斯基和D.伍德沃德。随机波动性SABR模型中的概率分布。
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2022-5-11 07:23:29
在《大偏差和渐近金融方法》一书中,《斯普林格过程》第110卷。数学统计数据,第1-35页。查姆斯普林格,2015年。[26]P.亨利-劳德埃。可解局部和随机波动率模型:期权定价中的超对称m方法。定量。《金融》,7(5):525-5352007。[27]P.亨利劳累了。分析、几何和建模融资。C hapman&Hall/CRC金融数学系列。华润出版社,佛罗里达州博卡拉顿,2009年。先进的定价方法。[28]S.赫斯顿。具有随机波动性的期权的封闭形式解,应用于债券和货币期权。《金融研究回顾》,6:327–344,1993年。[29]J.Hilgert和K.-H.Neeb。Lie-se半群及其应用,数学讲座第1552卷。斯普林格·维拉格,柏林,1993年。[30]L.H–ormander。线性偏微分算子的分析。三、 数学经典。柏林斯普林格,2007年。伪微分算子,1994年版再版。[31]J.赫尔和A.怀特。具有随机波动性的资产的期权定价。《金融杂志》,42:281-3001987。[32]A.Jacquier和M.Lorig。从特征函数到隐含波动率展开。Adv.在应用中。Probab。,47(3):837–857, 2015.[33]加藤。线性算子的微扰理论。数学经典。斯普林格·维拉格,柏林,1995年。重印1980年版。26张思燕、安娜·L·马祖卡托和维克多·尼斯特[34]A·科尔莫戈罗。Zuf–allige Bewegungen(布朗森·贝维贡的zur Theorie der Brownschen Bewegung)。安。当然了。(2), 35(1):116–117, 1934.[35]余。科尔久科夫。具有有界系数的椭圆微分算子的Lp理论。韦斯特尼科夫斯科夫。Ser大学。我喜欢垫子。梅克。,(4):98–100, 1988.[36]S.科瓦尔·恩科、V.斯托格尼和M.泰第奇尼。一(2+1)维超抛物型Fokker–Planck–Kolmogorov方程基本解的Lie对称性。ArXiv电子版,2014年8月。[37]A。
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2022-5-11 07:23:32
莱杰、L.伦奥特和G.皮肖。一维倾斜差异:密度和预解核的显式表达。https://hal.inria.fr/hal-01194187, 2015.[38]J.-L.狮子。\"方程式差异\"erentielles op\"运营内尔斯和问题emes aux limites。DieGrundlehren der mathematischen Wissenschaften,Bd.111。斯普林格·维拉格,柏林-奥廷根海德堡,1961年。[39]J.-L.狮子和E.马根斯。非齐次边值问题及其应用。第一卷,斯普林格·维拉格,纽约海德堡,1972年。P.Kenneth译自法语,Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften,乐队181。[40]M.Lorig、S.Pagliarani和A.Pascucci。抛物方程的解析展开。西亚姆。阿普尔。数学75(2):468–491, 2015.[41]A.卢纳尔迪。抛物问题的解析半群与最优正则性。摩登比尔克-奥瑟经典。Birkh–auser/Springer Basel AG,巴塞尔,1995年。[1995年原件2013年再版]。[42]A.马祖卡托和V.尼斯特。非紧流形上热核、最大正则性和半线性抛物方程的映射性质。J.双曲线差异。等。,3(4):599–629, 2006.[43]J.中川、G.中村、S.佐山和H.王。一些非对称反应扩散系统解的局部极大值。数学方法应用。Sci。,37(5):752–767, 2014.[44]S.Pagliarani和A.Pascucci。局部波动模型中转移密度的解析近似。分欧元。J.数学。,10(1):250–270, 2012.[45]S Pagliarani、A.Pascucci和M.Pignotti。Kolmogorov型齐次群的内禀泰勒公式。J.数学。肛门。应用程序。,435(2):1054–1087, 2016.[46]S.Pagliarani、A.Pascucci和C.Riga。局部L’evy模型中的伴随展开。暹罗J.金融数学。,4(1):265–296, 2013.[47]A.帕齐。线性算子半群与偏微分方程的应用,应用数学科学第44卷。
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2022-5-11 07:23:34
斯普林格·维拉格,纽约,1983年。[48]S.什里夫。Stoc hastic金融演算。二、斯普林格金融公司。斯普林格·维拉格,纽约,2004年。连续时间模型。宾夕法尼亚州立大学数学系,宾夕法尼亚大学公园,邮编16802,美国电子邮件地址:zhangs@math.psu.eduPennsylvania美国宾夕法尼亚大学公园州立大学数学系,邮编16802电子邮件地址:alm24@psu.eduUniversite de Lorraine,UFR MIM,Ile du Saulcy,CS 50128,57045 METZ Cedex 01,法国和宾夕法尼亚州立大学,数学系,宾夕法尼亚大学公园,1680 2,美国电子邮件地址:victor。nistor@univ-洛林。fr
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2022-5-14 08:25:56
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