1990-2020年股票流动性（Zeros指标、Pastor指标、IML收益因子及投资组合、停牌）

附件如下：
一、个股Zeros指标表（月）1990-12至2020-04
Stkcd [证券代码] - 上海证券交易所和深圳证券交易所上市的证券代码。
Trdmnt [交易月份] - 以YYYY-MM表示
StartD [开始日期] - 以YYYY-MM-DD表示
EndD [截止日期] - 以YYYY-MM-DD表示
Zeros_M [Zeros_M] - 月内零收益率天数/月交易天数
Zeros_Impact_M [Zeros_Impact_M] - Zeros_M/月内日均成交金额（万元）
Days [交易天数] - 股票在交易月份的交易天数
MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；32=科创板。
Status [交易状态] - 截止日期时股票的状态，A=正常交易；B=ST；C=PT；D=*ST；T=退市整理期；


二、个股Zeros指标表（年）1990至2020
Stkcd [证券代码] - 上海证券交易所和深圳证券交易所上市的证券代码。
Trdynt [交易年份] - 以YYYY表示
StartD [开始日期] - 以YYYY-MM-DD表示
EndD [截止日期] - 以YYYY-MM-DD表示
Zeros_Y [Zeros_Y] - 年内零收益率天数/年交易天数
Zeros_Impact_Y [Zeros_Impact_Y] - Zeros_Y/年内日均成交金额（万元）
Days [交易天数] - 股票在交易年份的交易天数
MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；32=科创板。
Status [交易状态] - 截止日期时股票的状态，A=正常交易；B=ST；C=PT；D=*ST；T=退市整理期；


三、个股Pastor_Stambaugh指标表（月）1991-2至2020-04
Stkcd [证券代码] - 上海证券交易所和深圳证券交易所上市的证券代码。
Trdmnt [交易月份] - 以YYYY-MM表示
StartD [开始日期] - 以YYYY-MM-DD表示
EndD [截止日期] - 以YYYY-MM-DD表示
PSos [PS(流通市值加权）] - 详见计算公式
PStl [PS(总市值加权）] - 详见计算公式
Days [交易天数] - 股票在交易月份的交易天数
MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；32=科创板。
Status [交易状态] - 截止日期时股票的状态，A=正常交易；B=ST；C=PT；D=*ST；T=退市整理期；


四、市场Pastor_Stambaugh指标表（月）1991至2020.4
MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；5=综合A股；10=综合B股；15=综合AB股；21=综合A股和创业板；31：综合AB股和创业板；32=科创板；37=综合A股和科创板；47=综合AB股和科创板；53=综合A股和创业板和科创板；63=综合AB股和创业板和科创板。
Trdmnt [交易月份] - 以YYYY-MM表示
ST [是否剔除ST股] - 0=未剔除ST股；1=剔除ST股；
StartD [开始日期] - 以YYYY-MM-DD表示
EndD [截止日期] - 以YYYY-MM-DD表示
AggPS_os [AggPS(流通市值加权)] - 市场Pastor_Stambaugh指标，详见计算公式。
AggPS_tl [AggPS(总市值加权)] - 市场Pastor_Stambaugh指标，详见计算公式。
m1Date [基期] - 以YYYY-MM表示，对应原文公式中的m1
m1_os [基期市场流通市值] - 注意计量货币是：人民币元
m1_tl [基期市场总市值] - 注意计量货币是：人民币元
mtDate [上一月月份] - 以YYYY-MM表示，对应原文公式中的mt
mt_os [上一月市场流通市值] - 市场上在交易月份和上一月同时存在的股票于上一月的市场流通市值；注意计量货币是：人民币元
mt_tl [上一月市场总市值] - 市场上在交易月份和上一月同时存在的股票于上一月的市场总市值；注意计量货币是：人民币元
MeanPS_os [市场PS均值（流通市值加权）] - 市场上在交易月份和上一月同时存在的股票于交易月份的个股PS指标(流通市值加权)的均值
MeanPS_tl [市场PS均值（总市值加权）] - 市场上在交易月份和上一月同时存在的股票于交易月份的个股PS指标(总市值加权)的均值
Days [交易天数] - 市场交易天数
Cn [股票个数] - 交易月份各市场股票样本量


五、IML非流动性补偿收益因子表1992-12至2020-04
MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；5=综合A股；10=综合B股；15=综合AB股；21=综合A股和创业板；31：综合AB股和创业板；32=科创板；37=综合A股和科创板；47=综合AB股和科创板；53=综合A股和创业板和科创板；63=综合AB股和创业板和科创板。
Trdmnt [交易月份] - 以YYYY-MM表示
ST [是否剔除ST股] - 0=未剔除ST股；1=剔除ST股；
IML_Return [IML（收益加权）] - 流动性最差的投资组合收益与流动性最好的投资组合收益之差（收益加权），详见计算公式
IML_Tl [IML（总市值加权）] - 流动性最差的投资组合收益与流动性最好的投资组合收益之差（总市值加权），详见计算公式
IML_Os [IML（流通市值加权）] - 流动性最差的投资组合收益与流动性最好的投资组合收益之差（流通市值加权），详见计算公式
IML_Volume [IML（成交金额加权）] - 流动性最差的投资组合收益与流动性最好的投资组合收益之差（成交金额加权），详见计算公式
RIML_Return [RIML（收益加权）] - 详见计算公式
RIML_Tl [RIML（总市值加权）] - 详见计算公式
RIML_Os [RIML（流通市值加权）] - 详见计算公式
RIML_Volume [RIML（成交金额加权）] - 详见计算公式
Cn [股票个数] - 交易月份各市场股票样本量


六、IML投资组合表 1992至 2020.4
MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；5=综合A股；10=综合B股；15=综合AB股；21=综合A股和创业板；31：综合AB股和创业板；32=科创板；37=综合A股和科创板；47=综合AB股和科创板；53=综合A股和创业板和科创板；63=综合AB股和创业板和科创板。
Trdmnt [交易月份] - 以YYYY-MM表示
ST [是否剔除ST股] - 0=未剔除ST股；1=剔除ST股；
B1_r_return [B1收益率（收益加权）] - 波动性最大、流动性最差组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
M1_r_return [M1收益率（收益加权）] - 波动性中间、流动性最差组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
S1_r_return [S1收益率（收益加权）] - 波动性最小、流动性最差组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
B5_r_return [B5收益率（收益加权）] - 波动性最大、流动性最好组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
M5_r_return [M5收益率（收益加权）] - 波动性中间、流动性最好组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
S5_r_return [S5收益率（收益加权）] - 波动性最小、流动性最好组合的股票按照收益加权计算的组合收益率
B1_r_Tl [B1收益率（总市值加权）] - 波动性最大、流动性最差组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
M1_r_Tl [M1收益率（总市值加权）] - 波动性中间、流动性最差组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
S1_r_Tl [S1收益率（总市值加权）] - 波动性最小、流动性最差组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
B5_r_Tl [B5收益率（总市值加权）] - 波动性最大、流动性最好组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
M5_r_Tl [M5收益率（总市值加权）] - 波动性中间、流动性最好组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
S5_r_Tl [S5收益率（总市值加权）] - 波动性最小、流动性最好组合的股票按照总市值加权计算的组合收益率
B1_r_Os [B1收益率（流通市值加权）] - 波动性最大、流动性最差组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
M1_r_Os [M1收益率（流通市值加权）] - 波动性中间、流动性最差组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
S1_r_Os [S1收益率（流通市值加权）] - 波动性最小、流动性最差组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
B5_r_Os [B5收益率（流通市值加权）] - 波动性最大、流动性最好组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
M5_r_Os [M5收益率（流通市值加权）] - 波动性中间、流动性最好组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
S5_r_Os [S5收益率（流通市值加权）] - 波动性最小、流动性最好组合的股票按照流通市值加权计算的组合收益率
B1_r_Volume [B1收益率（成交金额加权）] - 波动性最大、流动性最差组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
M1_r_Volume [M1收益率（成交金额加权）] - 波动性中间、流动性最差组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
S1_r_Volume [S1收益率（成交金额加权）] - 波动性最小、流动性最差组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
B5_r_Volume [B5收益率（成交金额加权）] - 波动性最大、流动性最好组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
M5_r_Volume [M5收益率（成交金额加权）] - 波动性中间、流动性最好组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
S5_r_Volume [S5收益率（成交金额加权）] - 波动性最小、流动性最好组合的股票按照成交金额加权计算的组合收益率
ILLIQ_High [最高ILLIQ组合均值] - 流动性最差的三个波动性组合中各自的ILLIQ求算术平均值后相加除以3
ILLIQ_Low [最低ILLIQ组合均值] - 流动性最好的三个波动性组合中各自的ILLIQ求算术平均值后相加除以3
ILLIQ_Avg [投资组合ILLIQ均值] - 十五个投资组合中各自ILLIQ求算术平均值后相加除以15
ILLIQ_High_Tl [最高ILLIQ组合均值_总市值加权] - 流动性最差的三个波动性组合中各自的ILLIQ求加权平均值后相加除以3，加权方式为总市值加权
ILLIQ_Low_Tl [最低ILLIQ组合均值_总市值加权] - 流动性最好的三个波动性组合中各自的ILLIQ求加权平均值后相加除以3，加权方式为总市值加权
ILLIQ_Avg_Tl [投资组合ILLIQ均值_总市值加权] - 十五个投资组合中各自ILLIQ求加权平均值后相加除以15，加权方式为总市值加权
ILLIQ_High_Os [最高ILLIQ组合均值_流通市值加权] - 流动性最差的三个波动性组合中各自的ILLIQ求加权平均值后相加除以3，加权方式为流通市值加权
ILLIQ_Low_Os [最低ILLIQ组合均值_流通市值加权] - 流动性最好的三个波动性组合中各自的ILLIQ求加权平均值后相加除以3，加权方式为流通市值加权
ILLIQ_Avg_Os [投资组合ILLIQ均值_流通市值加权] - 十五个投资组合中各自ILLIQ求加权平均值后相加除以15，加权方式为流通市值加权
Cn [股票个数] - 交易月份各市场股票样本量


七、个股停牌标识表（日）2003-01-02 至 2020-05-29
Stkcd [证券代码] - 上海证券交易所和深圳证券交易所上市的证券代码。
Suspdate [停牌日期] - 以YYYY-MM-DD表示
AllDay [是否全天停牌] - Y为全天停牌、N为非全天停牌
Hours [停牌小时] -
MarketType [市场类型] - 1=上海A；2=上海B；4=深圳A；8=深圳B；16=创业板；32=科创板。
ST [ST标识] - Y为ST股、N为非ST股