分组的LAG应该怎么办，路过的SAS大侠帮帮忙吧

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收藏 2011-05-23

小弟SAS入门还不算，最近要做收益率的回归，需要计算一个指标的LAG，数据结构如下

date                   code          re
2009-01-05    000001       0.04
2009-01-08    000001       0.03
2009-01-12    000001       0.03
2009-01-13    000001       0.02
2009-01-05    000002       0.04
2009-01-08    000002       0.03
2009-01-12    000002       0.03
2009-01-13    000002       0.02
……

现在要求每只股票re的lag值比如算到lag2好了。
怎么才能让在不同股票时计算，这个问题让我这个SAS几乎空白的童鞋很头痛啊，有赶着时间，只能来这里求助各位大侠了。感激不尽！

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ntsean

2011-5-23 21:28:59

用 proc expand

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trslvpeng

2011-5-25 00:20:57

data XX;
set XX;
by code date;
lag_re=lag2(re);
if first.code then do;
lag_re=.;
end;
run;

意为全部做lag后，把每个code中的第一个lag_re值设为missing

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huststone

2011-7-10 01:19:36

3# trslvpeng
感谢哦，想明白也是这么做的。

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bobguy

2011-7-10 06:52:08

huststone 发表于 2011-5-23 20:04
小弟SAS入门还不算，最近要做收益率的回归，需要计算一个指标的LAG，数据结构如下

date                   code          re
2009-01-05    000001       0.04
2009-01-08    000001       0.03
2009-01-12    000001       0.03
2009-01-13    000001       0.02
2009-01-05    000002       0.04
2009-01-08    000002       0.03
2009-01-12    000002       0.03
2009-01-13    000002       0.02
……

现在要求每只股票re的lag值比如算到lag2好了。
怎么才能让在不同股票时计算，这个问题让我这个SAS几乎空白的童鞋很头痛啊，有赶着时间，只能来这里求助各位大侠了。感激不尽！

See attached example below.

data test;
input date code re;
informat date yymmdd10.;
format date yymmdd10.;
cards;
2009-01-05 000001 0.04
2009-01-08 000001 0.03
2009-01-12 000001 0.03
2009-01-13 000001 0.02
2009-01-05 000002 0.04
2009-01-08 000002 0.03
2009-01-12 000002 0.03
2009-01-13 000002 0.02
;
data test2;
set test;
by code;
lagre=lag(re);
if first.code then lagre=.;
run;
proc print;run;

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