将时间序列模型拟合到非平稳过程。《统计年鉴》，25（1）：1-371997年。[14] D.J.Daley和D.Vere Jones。点过程理论导论：第二卷：一般理论和结构。施普林格科学与商业媒体，2007年。[15] P.Embrechts、T.Liniger和L.Lin.《多元霍克斯过程：金融数据的应用》。《应用概率杂志》，48:367–3782011。[16] R.F.Engle和J.R.Russell。自回归条件持续时间：不规则空间事务数据的新模型。《计量经济学》，第1127-1162页，1998年。[17] J.Fan和I.Gijbels。局部多项式建模及其应用：统计和应用概率专著66。CRC出版社，1996年。[18] M.Fernandes和J.Grammig。一系列自回归条件持续时间模型。《计量经济学杂志》，130（1）：2006年1-23日。[19] E.W.Fox、M.B.Short、F.P.Schoenberg、K.D.Coronges和A.L.Bertozzi。使用自激点流程建模电子邮件网络并推断领导力。《美国统计协会杂志》，111（514）：564–5842016。[20] 霍尔和海德。鞅极限理论及其应用。学术出版社，1980年。[21]T.Hastie和R.Tibshirani。不同的系数模型。皇家统计学会杂志。系列B（方法学），第757-7961993页。[22]A.G.霍克斯。一些相互激励的点过程的点谱。皇家统计学会杂志。系列B（方法学），第438–443页，1971年。[23]A.G.霍克斯。一些自激和互激点过程的谱。Biometrika，58（1）：83–901971年。【24】J.Jacod。关于连续条件高斯鞅和稳定收敛律。Séminairede probabilitéS de Strasbourg，31:232–2461997。[25]J.Jacod和P.E.Protter。过程离散化。Springer Science&Business Media，2011年。[26]J.Jacod和M。

罗森鲍姆。四次性和其他波动性函数：有效估计。《统计年鉴》，41（3）：1462–14842013年。【27】J.Jacod和A.Shiryaev。随机过程的极限定理（第二版）。柏林：SpringServerLag，2003年。[28]T.Jaisson和M.Rosenbaum。几乎不稳定hawkes过程的极限定理。《应用概率年鉴》，25（2）：600–6312015。[29]P.A.Mykland和L.Zhang。高频连续半鞅的推论。《计量经济学》，77（5）：1403–14452009。[30]P.A.Mykland和L.Zhang。高频数据的计量经济学。《托卡斯蒂克微分方程的统计方法》（M.Kessler、A.Lindner和M.Sorensen编辑），第109-190页。查普曼和霍尔/CRC出版社，佛罗里达州博卡拉顿，2012年。【31】D.奥克斯。马尔可夫自激过程。《应用概率杂志》，第69-77页，1975年。[32]T.Ogihara和N.Yoshida。超高频数据点过程的准似然分析。arXiv预印本arXiv:1512.0161192015。【33】T.Ozaki。霍克斯自激点过程的最大似然估计。《统计数学研究所年鉴》，31（1）：145–1551979年。【34】Y.Potiron和P.A.Mykland。高频数据的局部参数估计。arXiv预印本XIV:1603.057002016。【35】Y.Potiron和P.A.Mykland。内生采样时间的综合二次协变量估计。《计量经济学杂志》，197（1）：20–412017。[36]E.雷诺、T.范德海登和B.J.沃克。多交易价格和交易次数的动态混合命中时间模型。《计量经济学杂志》，180（2）：233–2502014。【37】F.Roue ff、R.von Sachs和L.Sansonet。局部平稳的霍克斯过程。《随机过程及其应用》，126（6）：1710–174320016。[38]I.M.托克。订单簿模型中的“做市”及其对价差的影响。

《订单驱动市场的经济物理学》，第49-64页。Springer，2011年。【39】G.J.Van den Berg。持续时间模型：规格、标识和多个持续时间。《计量经济学手册》，第5卷，第3381-3460页。Elsevier，2001年。【40】吉田北区。随机微分方程的多项式型大偏差不等式和拟似然分析。《统计数学研究所年鉴》，63（3）：431–4792011。[41]M.Y.Zhang、J.R.Russell和R.S.Tsay。非线性自回归条件持续时间模型及其在金融交易数据中的应用。《计量经济学杂志》，104（1）：179–2072001。【42】B.Zheng、F.Roue off和F.Abergel。使用约束HawkesProcess建模买卖价格：遍历性和缩放限制。《暹罗金融数学杂志》，5（1）：99–1362014。