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霍拉斯,《现代光谱学》,约翰·威利父子出版社,奇切斯特,1992年。[19] J.Jackson,《经典电动力学》,约翰·威利父子出版社,纽约,1962年。[20] A.Mughal1,X.Ye,K.Iqbal,《高阶勒让德多项式和高斯求积法的计算算法》,2006年科学计算国际会议论文集,美国内华达州拉斯维加斯。[21]R.Pulch,c.Emmerich,《模拟随机波动的多项式混沌》,数学与计算机模拟杂志80(2009)245–255。【22】C.Ibsen,R.Almeida,《A ffine processes》,《legendre多项式的无套利期限结构》和《期权定价》,国际理论与应用金融杂志08(2005)161–184。[23]R.Almeida,A.Duarte,C.Fernandes,《分解和模拟新兴欧洲债券市场利率期限结构的变动》,《固定收益杂志》1(1998)21–31。【24】R.Almeida,《legendre动态模型:在实施一个有效的结构模型时选择定性特征》,工作论文。【25】N.Lebedev,《特殊函数及其应用》,纽约:多佛出版社,1972年。【26】P.Davis,《插值与近似》,多佛出版公司,1975年。【27】G.Tolstov,《傅立叶级数》(由R.A.Silverman翻译),Prentice Hall,Inc.,Englewood Cliff,N.J.,1962年。【28】F.Olver,D.Lozier,R.Boisvert,C.Clark,《NIST数学函数手册》,剑桥大学出版社,2010年。【29】D.Nualart,《Malliavin微积分和相关主题》,Springer Verlag,2006年。【30】V.Bally,《malliavin微积分入门》,《recherche报告》第4718页。[31]D.Nachman,《期权的跨度和完整性》,《金融研究评论》1(1998)311–328。[32]P.Carr,D.Madan,《走向波动性交易理论》,工作文件。【33】M.Avellanda,P。
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劳伦斯,《衍生证券的定量建模:从理论到实践》,查普曼和霍尔/CRC,1999年。【34】I.A.Selezneva,Y.L.Ratis,E.Hernandez,J.Perez Quiles,P.F.de Cordoba,《计算高阶legendre多项式和函数的代码》,修订版。Acad。科伦布。CINEC 37(145)(2013)541–544。【35】A.D.Klemm,S.Larsen,《一些涉及legendre多项式的积分提供了组合身份》,J.Austral。数学Soc。序列号。B 32(1990)304–310。[36]E.G.Haug,《期权定价公式完整指南》,麦格劳·希尔,纽约,2007年。【37】F.Olver,《二阶线性微分方程的数值解》,国家标准局研究杂志71B。[38]J.Cash,《关于递推关系迭代解的注记》,Numerische Mathematik 27(1977)165–170。【39】W.Gautschi,《三项递推关系的计算方面》,暹罗评论9 27。[40]H.Wand,S.Xiang,《勒让德近似的收敛速度》,计算数学81(278)。【41】M.Krej,《贝塞尔函数》,宾夕法尼亚州立大学-格廷根暑期学校项目,西奥号。【42】C.Bender,S.Orszag,《科学家和工程师的高级数学方法》,麦格劳·希尔,纽约,1978年。【43】P.Glasserman,《金融工程中的蒙特卡罗方法》,斯普林格出版社,2003年。[44]P.Kloeden,E.Platen,《随机微分方程的数值解》,柏林斯普林格出版社,1992年。【45】F.Black,M.Scholes,《期权定价与公司负债》,政治经济学杂志81(1973)637–654。【46】J.Gatherel,《波动率表面:从业者指南》,威利金融,2006年。【47】P.Wilmott,《Paul Wilmott论定量金融》,Wiley,2006年。[48]P.Tankov,E.Voltchkova,《跳跃差异模型:从业者指南》,Banque et Marchs 99。[49]I.Clark,《外汇期权定价:从业者指南》,Wiley Finance,2011年。[50]E.D。
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Strategy,《波动率表面和隐含波动率变化的行话指南》,股票衍生品销售市场评论。【51】R.Merton,《基础股票收益不连续时的期权定价》,《金融经济学杂志》第3期(1976)125–144页。[52]L.Andersen,J.Andreasen,《跳跃差异过程:波动微笑和期权定价的数值方法》,《衍生品研究评论》4(1998)231262。【53】S.G.Kou,《期权定价的跳变差模型》,管理科学杂志48(2002)1086–1101。【54】R.Lord,C.Kahl,《类赫斯顿模型中的复对数》,数学金融20(2010)671694。【55】R.Crisostomo,《赫斯顿随机波动率模型分析:使用matlab实现和校准》,工作论文。【56】P.V.der Cruyssen,《二阶线性微分方程数值解的olver算法的重新表述》,Numerische Mathematik 32(1979)327343。【57】D.W.Lozier,《线性微分方程的数值解》,NBSIR 80-1976报告,NBS,华盛顿。[58]R.Bompis,J.Hok,《时间相关局部波动率模型中的远期隐含波动率扩展》,ESAIM:Procedings,J.-S.Dhersin,编辑45。【59】A.Pellser,《利率衍生品估价的有效方法》,施普林格,海德堡,2000年。[60]Y.G.R.Azencott,R.Glowinski,《估计赫斯顿模型的期权定价准确性》,工作文件。[61]K.Detlefsen,W.Hardle,《奇异期权的校准风险》,衍生工具杂志14(4)(2007)4763。【62】M.Gilli,E.Schumann,《用启发式方法校准期权定价模型》,《自然计算不可计算金融》,Springer 4(2011)9–37。【63】R.Taormina,K.Chau,《使用二进制编码粒子群优化和极限学习机进行降雨径流建模的数据驱动输入变量选择》,水文学杂志529(2015)1617–1632。[64]J.Zhang,K。
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Chau,通过新型多子群粒子群优化的多层集成修剪,水文学杂志15(4)(2009)840–858。【65】S.Zhang,K.Chau,《利用半监督局部线性嵌入进行植物叶分类的降维》,计算机科学课堂讲稿5754(2009)948–955。【66】R.May,G.Dandy,H.Maier,《艺术神经网络输入变量选择方法回顾》,INTECH开放存取出版社,2011年。
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