英文标题：
《Application of the Generalized Linear Models in Actuarial Framework》
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作者：
Murwan H. M. A. Siddig
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
  This paper aims to review the methodology behind the generalized linear models which are used in analyzing the actuarial situations instead of the ordinary multiple linear regression. We introduce how to assess the adequacy of the model which includes comparing nested models using the deviance and the scaled deviance. The Akiake information criterion is proposed as a comprehensive tool for selecting the adequate model. We model a simple automobile portfolio using the generalized linear models, and use the best chosen model to predict the number of claims made by the policyholders in the portfolio.
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中文摘要：
本文旨在回顾用于分析精算情况的广义线性模型背后的方法，而不是普通的多元线性回归。我们介绍了如何评估模型的充分性，包括使用偏差和缩放偏差比较嵌套模型。Akiake信息准则被提出作为选择适当模型的综合工具。我们使用广义线性模型对一个简单的汽车投资组合进行建模，并使用最佳选择模型预测投资组合中投保人的索赔数量。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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