请问，PVAR模型可以部分变量用差分，其他原始数据吗？

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收藏 2022-05-27

大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？

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2022-5-30 13:29:04

平稳即可；非平稳不可用于建立PVAR模型，解决非平稳两种方法，一是差分，而是取对数。具体可打开链接：
平稳与差分

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2022-5-30 14:08:58

鱼同学实证建模发表于 2022-5-30 13:29
平稳即可；非平稳不可用于建立PVAR模型，解决非平稳两种方法，一是差分，而是取对数。具体可打开链接：
平 ...

你好，你的意思是，若有平稳和非平稳，仅需将非平稳变成平稳的即采用差分后的数据，与原始数据平稳进行PVAR模型即可是吗？
但是我看到论文中存在平稳与非平稳时（假设非平稳为一阶单整），同时将非平稳与平稳都采用一阶差分进行处理的操作，不知到你有相关资料或文献来佐证吗？

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2022-6-2 10:03:11

具体要看经济含义，满足VAR类的模型，首先要求就是数据平稳。然后在数据平稳基础上，所构建的模型要满足经济学含义。

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