28（1993）117–138。【Jou00】Jouini，E.，《买卖价差的价格函数：公理化方法》，J.Math。经济学。34（2000）547–558。【JouKal95】Jouini，E.和Kallal，H.，《有交易成本的证券市场中的鞅和套利》，J.Economo。理论66（1995）178–197。【Kab99】Kabanov，Y.M.，《货币市场交易成本下的对冲和清算》，《金融与随机》3（1999）237–248。【KabStr01】Kabanov，Y.M.和Stricker，C.，《交易成本下的Harrison-Pliska套利定价定理》，数学经济学杂志35（2001）185–196。【KalKuh05】Kallsen，J.和K¨uhn，C.，《可转换债券：游戏类型的金融衍生品》，摘自：Kyprianou A.，Schoutens，W.andWilmott P.（编辑），《奇异期权定价和高级列维模型》，威利，纽约，2005，277–288。【Kif00】Kifer，Y.，博弈选择，金融与随机4（2000）443–463。【Kif13a】Kifer，Y.，Dynkin的游戏和以色列选项，ISRN概率和统计，（2013）文章ID 856458。【Kif13b】Kifer，Y.，《具有交易成本的离散市场中的博弈期权对冲》，随机85（2013）667–681。【Koc04】Koci'nski，M.，比例交易成本下离散时间内的欧式期权套期保值，数学。方法操作。第59（2004）号决议315–328。【KoPhTo99】Koehl，P.-F.，Pham，H.和Touzi，N.，交易成本和连续时间限制下的离散时间套期保值，J.Appl。概率。36（1999）163–178。【KoPhTo02】Koehl，P.-F.、Pham，H.和Touzi，N.，《交易成本下的不确定时间超级复制》，Probab理论。应用程序。45（2002）667–673。【KuhKyp07】K¨uhn，C.和Kyprianou，A.E.，《可赎回看跌期权作为复合exoticoptions》，数学金融17（4）（2007）487-502。【Kus95】Kusuoka，S.，期权复制成本与交易成本的极限定理，应用概率年鉴5（1995）198–221。[郭14]郭，Y。

K、 ，可转换债券的博弈期权模型：认购政策的决定因素，《金融工程杂志》1（4）（2014）文章ID 1450029。【LoRu14】L¨ohne，A.和Rudloff，B.，《计算有交易成本市场中的超级对冲组合集的算法》，《国际理论与应用金融杂志》17（2）（2014）文章ID 1450012。【Mer89】Merton，R.C.，关于连续时间金融理论在金融中介和保险中的应用，GenevaPapers On Risk and insurance 1 4（1989）225–261。【Pal01】Palmer，K.，《关于具有交易成本的Boyle-Vorst离散时间期权定价模型的说明》，数学金融11（2001）357–363。【PerLef97】Perrakis，S.和Lefoll，J.，《带交易成本的衍生资产定价：扩展，计算》。经济学。1 0（1997）359–376。【Rou16】Roux，A.，按比例交易成本的货币模型中的定价和对冲博弈期权，国际理论和应用金融杂志19（7）（2016）文章ID 1650043。【RoToZa08】Roux，A.、Tokarz，K.和Zastawniak，T.，《比例交易成本下的期权：定价和对冲的算法方法》，应用数学学报103（2）（2008）201–219。【RouZas09】Roux，A.和Zastawniak，T.，《比例交易成本下的美式期权：多头和空头头寸的定价、对冲和终止算法》，应用数学学报106（2）（2009）199–228。【RouZas14】Roux，A.和Zastawniak，T.，《比例交易成本下具有渐进收益的美式期权》，《国际理论与应用金融杂志》17（8）（2014）第ID1450052条。[RouZas16]Roux，A。

以及Zastawniak，T.，《按比例交易成本下货币市场中的美国和百慕大期权》，ActaApplicandae Mathematicae 141（1）（2016）187–225。【Rut98】Rutkowski，M.，《具有交易成本的CRR模型中复制的最优性》，应用。数学（华沙）25（1998）29–53。【Scha04】Schachermayer，W.，《有限离散时间内资产定价冈德比例交易成本的基本定理》，数学金融14（1）（2004）19–48。【Ste97】Stettner，L.，《CRR模型中的期权定价与比例交易成本：锥形转换法》，应用。数学（华沙）24（1997）475–514。【Ste00】Stettner，L.，离散时间不完全市场模型中的期权定价，数学金融10（2000）305–321。【TokZas06】Tokarz，K.和Zastawniak，T.，《美国小比例交易成本下的未定权益》，J.Math。经济学。43（2006）65–85。【Tou99】Touzi，N.，比例交易成本下的超级复制：从离散到连续时间模型，数学。冰毒。操作。第50号决议（1999）297–320。【WanJin09】Wang，L.和Jin，Z.，《跳跃微分模型中的博弈期权估值及其在可转换债券中的应用》，《应用数学和决策科学杂志》，2009年，文章ID945923。