随机波动率期权的闭式解及其在债券和货币期权中的应用。《金融研究回顾》，6（2）：327-3421993。[20] T.Kokholm和M.Stisen。具有随机波动率和跳跃模型的VIX和SPX期权的联合定价。《风险金融杂志》，第16期，第127-482015年。[21]C.马丁尼。eSSVI中VIX的显式公式。幻灯片《定量金融的前沿》，ICMS，爱丁堡，2016年。帝国理工学院数学系LondonE邮箱：a。jacquier@imperial.ac.ukZeliade系统，巴黎邮件地址：c。martini@zeliade.comDepartment帝国理工学院数学系LondonE邮箱：aitor。穆古鲁扎-gonzalez15@imperial.ac.uk