英文标题：
《An Agent-based Model of Contagion in Financial Networks》
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作者：
Leonardo dos Santos Pinheiro and Flavio Codeco COelho
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最新提交年份：
2017
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英文摘要：
  This work develops an agent-based model for the study of how the leverage through the use of repurchase agreements can function as a mechanism for the propagation and amplification of financial shocks in a financial system. Based on the analysis of financial intermediaries in the repo and interbank lending markets during the 2007-08 financial crisis we develop a model that can be used to simulate the dynamics of financial contagion.
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中文摘要：
这项工作开发了一个基于代理的模型，用于研究通过使用回购协议的杠杆如何作为金融系统中金融冲击传播和放大的机制。基于对2007-08年金融危机期间回购和银行间借贷市场中的金融中介机构的分析，我们开发了一个可用于模拟金融传染动力学的模型。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：General Finance        一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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