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2022-6-1 05:08:29
定理5.1和备注5.2意味着N层平衡控制λ(N)注册护士对于R(N),一致收敛于平均场平衡控制λ*(r) 对于r*, 速率为O(1/N)。它遵循fn(r):=(1- 注册护士)λ(N)注册护士→ (1 - r) λ*(r) =:f(r)以O(1/N)的速率均匀分布。自λ起*一致有界远离零子[0,α],对于f和fn,同样适用于大N。因此,使用(A.10)和(A.3),ET(N)αN- T*α=αN-1Xn=0(N- n) λ(n)n-Zαdr(1- r) λ*(r)≤ZαNN | f(r)- fN(r)| fN(r)f(r)dr=O(1/N)。正如定理5.3所示,T*α-ETN公司αN| = O(1/N),权利要求如下。B精确大数定律在本节中,我们详细介绍了一个设置,使得精确大数定律适用于本质上成对独立的随机变量的连续统。设(I,I,u)为无原子(因此不可数)概率空间,且(Ohm, F、 P)是另一个概率s步。定义B.1。一个家庭(fi)我∈Iof随机变量开启(Ohm, F、 P)基本上是成对的,如果对于u-几乎所有i∈ 一、 对于u-几乎所有j,FII独立于Fj∈ 一、 此外,如果所有fi的分布都相同,则该家族本质上是成对的。在下面的内容中,我们需要研究一个大于通常乘积(I×)的概率空间Ohm, 我F、 uP),因为后者不支持i.i.d.随机变量的相关族(参见,例如,[32,命题2.1])。在太阳[32]之后,一个概率空间(I×)Ohm, ∑,ν)是乘积(I×)的一个扩展Ohm, 我 F、 u P)如果∑包含I F和ν对I的限制 F与u重合 P
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2022-6-1 05:08:32
此外,如果任何ν-可积函数f:I×Ohm → 满足Fubini\'stheorem的主张;也就是说,(i)对于u-几乎所有i∈ 一、 函数f(I,·)是P-可积的,(ii)对于P-几乎所有ω∈ Ohm, 函数f(·,ω)u-可积,(iii)i 7→Rf(i,·)dP是u-可积的,ω7→R(·,ω)du是P可积的,zf dν=ZZf(i,ω)P(dω)u(di)=ZZf(i,ω)u(di)P(dω)。让(I×)Ohm, ∑,ν)是(I×)的Fubini扩张Ohm, 我 F、 u P)。然后,基本上成对独立的族满足大数定律的精确版本。以下是[32,推论2.9]的特例。命题B.2(精确大数定律)。设f:I×Ohm → R是ν-可积的。如果f(i,·),i∈ I本质上是成对的I.I.d.,其分布具有平均值m,则rf(·,ω)du=m,对于P-几乎所有ω∈ Ohm.接下来,我们来看看这种环境的存在。空间(I×)Ohm, 如果存在∑-可测函数f:I×,则∑,ν)称为richOhm → R使得f(i,·),i∈ I本质上是在[0,1]上均匀分布的成对I.I.d。通过用一个合适的函数组合f,可以得出(I×)Ohm, ∑,ν)基本上支持具有任何给定分布的成对i.i.d.f族。引理B.3。存在无原子概率空间(I,I,u)和(Ohm, F、 P)以便(I×)Ohm, 我 F、 u P)允许丰富的Fubini扩展。这是[32,命题5.6]断言的一部分,它还表明,可以取I=[0,1]和Ohm = R[0,1]。Sun和Zhang[33]的主要结果表明,此外,可以将u作为Lebesguemeasure的扩展(但不是Lebesgue度量本身)。波德切克提出了一种不同的结构【29】。这里,我们使用产品σ-字段I F已完成。也就是说,f对于∑andR | f | dν<∞.参考文献【1】E.Bayraktar和A.Cohen。
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2022-6-1 05:08:35
有限状态多人博弈的主方程分析。预印本arXiv:1707.02648v1,201 7。[2] E.Bayraktar和Y.Zhang。strong公式中基于等级的平均场名称。电子公社。概率。,21(72):1–12, 2016.[3] A.Bensoussan、M.H.M.Chau和S.C.P.Yam。平均场比赛,与一个势均力敌的球员。应用程序。数学优化。,74(1):91–128, 2016.[4] A.Bensoussan、J.Frehse和S.C.P.Ya m.平均场博弈和平均场型控制理论。斯普林格简要介绍数学。斯普林格,纽约,2013年。[5] C.贝尔图奇。平均场博弈中的最优停站,一种障碍问题方法。预印本arXiv:1704.06553v1,2017年。[6] D.曹。不确定性下的比赛:边值问题方法。J、 经济学。《理论》,151:50 8–5272014。[7] P.Cardaliaguet、F.Delarue、J.M.Lasry和P.L.Lions。平均场对策中的主方程和收敛问题。预印本XIV:1509.0250v1,2015年。[8] R.Carmona和F.Delarue。平均场博弈概率理论及其应用I.Springer,2017年。[9] R.Carmona和F.Delarue。平均场对策的概率理论及其应用2。Springer,2017年。[10] R.Carmona、F.Delarue和D.Lacker。银行挤兑时间和模型的平均场博弈。应用程序。数学优化。,76(1):217–260, 2017.[11] R.Carmona和P.Wang。主要和次要玩家的有限状态平均场游戏。预印本arXiv:1610.05408v1,2016年。[12] R.Elie、T.Mastrolia和D.Possamai。一个校长和许多学生的故事。预印本arXiv:1608.05226v1,2016年。[13] R.Elie和D.Possamai。具有竞争互动主体的契约理论。预印本arXiv:1605.08099v1,2016年。[14] D.A.戈麦斯、J.莫尔和R.R.苏扎。连续时间固定平均场游戏。应用程序。数学优化。,68(1):99–1 43, 2013.[15] 格罗斯曼和夏皮罗。动态研发竞争。经济。J、 ,97(386):372–3871987年。[16] O.盖恩特、J.-M.拉斯里和P.-L.狮子。
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平均场游戏和应用程序。在巴黎普林斯顿2010年数学金融讲座中,第2003卷《数学笔记》。,第205-266页。柏林斯普林格,2011年。[17] C.哈里斯和J.维克斯。充满不确定性的比赛。修订版。经济学。螺柱。,54(1):1–21, 1987.[18] M.Huang。涉及主要参与者的大种群LQG博弈:纳什确定性等价原则。暹罗J.控制优化。,48(5):3318–3353,2009/10.[19] M.Huang、P.E.Caines和R.P.Ma lhamé。具有非均匀代理的大ge群体成本耦合问题:个体-质量行为和分散的-Na-sh平衡。IEEE Trans。自动装置。对照组,52(9):1560-15712007。[20] M.Huang、R.P.Malhamé和P.E.Caines。大种群随机动态博弈:闭环McKean-Vlasov系统和纳什确定等价原则。公社。信息系统。,6(3):221–251, 2006.[21]古浩坤、G.Shim和J.Sung。团队合同的最优多代理性能度量。数学《金融》,18(4):649–6672008。[22]J.-M.Lasry和P.-L.L.ions。Jeuxáchamp moyen。一、 勒卡斯车站。C、 R.数学。Acad。Sci。巴黎,343(9):619–6252006。【23】J.-M.Lasry和P.-L.Lions。J euxáchamp moyen。二、Horizon fini和contr^oleoptimal。C、 R.数学。Acad。Sci。巴黎,343(10):679–6842006。【24】J.-M.Lasry和P.-L.Lions。平均场比赛。J零件号。J、 数学。,2(1):229–260,2007.【25】E.La z E ar和S.Rosen。将排名赛作为最佳实验室或合同。政治经济学杂志。,89(5):841–64, 1981.[26]D.A.Malueg和S.O.Tsutsui。动态研发竞争与学习。RAND J.Econ。,28(4):751–772, 1997.【27】S.Nadtochiy和M.Shkolnikov。通过碰撞时间具有奇异相互作用的粒子系统:在系统ris k建模中的应用。预印本XIV:1705.00691v12017。【28】M.Nutz。最佳停车的平均场名称。预印本XIV:1605.09112v12016。[29]K.波德切克。
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2022-6-1 05:08:41
关于富Fubini扩张的存在性。经济学。《理论》,45(12):2010年1月至22日。【30】J.F.Reinganum。研发的动态博弈:专利保护与竞争行为。《计量经济学》,50(3):671–6881982。[31]M.Shkolnikov。大型分歧系统通过其等级相互作用。随机过程。应用程序。,122(4):1730–1747, 2012.【32】Y.孙。通过Fubini扩展和可保风险特征化的大数定律。J.经济。《理论》,126(1):31–692006年。【33】孙勇、张勇。个人风险和Lebesgue扩展,无aggr EGAT不确定性。J.经济。《理论》,144(1):432–4432009年。[34]M.Vojnovi'c。竞争理论。剑桥大学出版社,2015年。
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