Monge：通过因子模型进行基数约束的投资组合选择n=2151解决方案模型时间目标%desv K | | w- w*||SD%desv SRK=5 CCM V F M 3600.00 0.01173 5 0.01141 0.10210CCM V F MLA115.95 0.01207 2.91%5-4 0.76 0.01372 20.24%0.10374EW CCM V F M 1.49 0.01190 1.47%5-3 0.82 0.01197 4.84%0.07009EW CCM V F MLA0.43 0.01192 1.63%5-3 0.82 0.01266 10.95%0.06949K=10 CCM V F M M 3600.00 0.00927 10 0.01127 0.11764CCM V F MLA19.46 0.00928 0.16%10-5 0.88 0.01058-6.10%0.10693EW CCM V F M 0.980.00931 0.48%10-6 0.83 0.00999-11.35%0.14778EW CCM V F MLA0.30 0.00940 1.39%10-5 1.03 0.01008-10.52%0.17230K=20 CCM V F M 3600.00 0.00720 20 0.00968 0.13191CCM V F MLA50.84 0.00733 1.82%20-15 0.51 0.00936-3.27%0.16734EW CCM V F M M M 1.68 0.00753 4.60%20-13 0.76 0.00961-0.78%0.15225EW CCM V F MLA0.37 0.00751 4.23%20-14 0.67 0.00949-1.99%0.15928K=30 CCM V F M3600.00 0.00644 30 0.00927 0.15817CCM V F MLA102.04 0.00655 1.71%30-21 0.54 0.00881-4.95%0.17737EW CCM V F M 1.66 0.00679 5.54%30-21 0.68 0.00933 0.71%0.17964 EW CCM V F MLA0.71 0.00674 4.75%30-20 0.73 0.00909-1.86%0.17367K=40 CCM V F M 3600.00 0.00602 40 0.00926 0.17618CCM V F MLA138.7 0.00615 2.19%40-32 0.41 0.00869-6.14%0.18834EW CCM V F M 1.83 0.00639 6.17%40-30 0.65 0.00951 2.78%0.17404EW CCM V F MLA0.68 0.00635 5.50%40-32 0.56 0.00903-2.49%0.18674K=50 CCM V F M 3600.00 0.00579 50 0.00976 0.17368CCM V F MLA155.21 0.00593 2.44%50-43 0.31 0.00905-7.29%0.19553EW CCM V F M M 2.74 0.00622 7.55%50-38 0.63 0.00916-6.19%0.19066EW CCM V F MLA0.48 0.00622 7.49%50-38 0.63 0.00925-5.22%0.18851时限3600秒。表6 INTRACK8。txt Russel 3000索引。N=2151型号n01 nc mCCMV FM 2151 2151 2153 CCMV FMLA4351-2161EW CCM V F M 2151-1EW CCM V F MLA4151-10表7 N=2151和K=50的尺寸模型。J、 F。

Monge：通过因子模型进行基数约束的投资组合选择n=225解决方案模型时间目标%desv K | | w- w*||SD%desv SRK=5 CCM V SF 0.26 0.01820 5 0.01893 0.03109CCM V SFLA0.13 0.01824 0.21%5-4 0.39 0.0193 1.92%0.03648EW CCM V SF 0.02 0.01831 0.61%5-5 0.15 0.0193 1.94%0.02940Alg。（1） +总重量。（2） 0.00 0.01831 0.61%5-5 0.15 0.0193 1.94%0.02940K=10 CCM V SF 0.08 0.01736 10 0.01794 0.04348CCM V SFLA0.17 0.01738 0.14%10-10 0.10 0.01825 1.72%0.04162EW CCM V SF 0.02 0.01766 1.71%10-10 0.32 0.01833 2.15%0.05960Alg。（1） +总重量。（2） 0.00 0.01763 1.55%9-9 0.31 0.01809 0.85%0.04647K=20 CCM V SF 0.03 0.01730 16 0.01816 0.04792cm V SFLA0.34 0.01732 0.09%17-16 0.08 0.01831 0.84%0.05180EW CCM V SF 0.02 0.01836 6 6 6.14%20-16 0.86 0.01936 6 6 6.58%0.06977Alg。（1） +总重量。（2） 0.00 0.01763 1.90%9-9 0.41 0.01809-0.37%0.04647K=30 CCM V SF 0.03 0.01730 16 0.01816 0.04792cm V SFLA0.39 0.01732 0.09%19-16 0.09 0.01826 0.55%0.04999EW CCM V SF 0.02 0.01931 11.63%30-16 1.16 0.02027 11.60%0.05360Alg。（1） +总重量。（2） 0.00 0.01763 1.90%9-9 0.41 0.01809-0.37%0.04647时限3600秒。表8 INTRACK5。txt日经225指数。N=225N=457解决方案模型时间目标%设计K | | w- w*||SD%desv SRK=5 CCM V SF 1402.49 0.01299 5 0.02198 0.06554CCM V SFLA0.23 0.01301 0.17%5-5 0.05 0.02190-0.37%0.06486EW CCM V SF 0.07 0.01313 1.06%5-5 0.13 0.02252 2.49%0.06470Alg。（1） +总重量。（2） 0.00 0.01313 1.06%5-5 0.13 0.02252 2.49%0.06470K=10 CCM V SF 3600.00 0.00985 10 0.02185 0.07077CCM V SFLA0.33 0.00986 0.14%10-9 0.22 0.02342 7.21%0.06589EW CCM V SF 1.15 0.00992 0.77%10-10 0.10 0.02227 1.91%0.07036Alg。（1） +总重量。

（2） 0.00 0.00992 0.77%10-10 0.10 0.02227 1.91%0.07036K=20 CCM V SF 3600.00 0.00775 20 0.02085 0.07614CCM V SFLA0.56 0.00776 0.13%20-19 0.11 0.02061-1.16%0.07771EW CCM V SF 0.95 0.00783 1.01%20-19 0.20 0.02049-1.73%0.07752Alg。（1） +总重量。（2） 0.00 0.00783 1.01%20-19 0.20 0.02049-1.73%0.07752K=30 CCM V SF 3600.00 0.00703 30 0.02024 0.07604CCM V SFLA0.74 0.00704 0.12%30-29 0.08 0.02099 3.73%0.07390EW CCM V SF 0.74 0.00722 2 2.69%30-29 0.24 0.0202-0.19%0.07605Alg。（1） +总重量。（2） 0.00 0.00722 2.69%30-29 0.24 0.0202-0.19%0.07605时限3600秒。表9 INTRACK6。txt标准普尔500指数。N=457J。F、 Monge：通过因子模型进行基数约束的投资组合选择n=1318解决方案模型时间目标%desv K | | w- w*||SD%desv SRK=5 CCM V SF 3600.00 0.01104 5 0.01221 0.10533CCM V SFLA0.52 0.01105 0.05%5-5 0.03 0.01247 2.13%0.10567EW CCM V SF 0.67 0.01111 0.64%5-5 0.10 0.01220-0.14%0.10625Alg。（1） +总重量。（2） 0.00 0.01111 0.64%5-5 0.10 0.01220-0.14%0.10625K=10 CCM V SF 3600.00 0.00867 10 0.01065 0.11182 CCM V SFLA1.19 0.00866-0.15%10-8 0.39 0.01069 0.38%0.12050EW CCM V SF 0.99 0.00873 0.71%10-8 0.44 0.01110 4.23%0.12488Alg。（1） +总重量。（2） 0.00 0.00873 0.71%10-8 0.44 0.01110 4.23%0.12488K=20 CCM V SF 3600.00 0.00690 20 0.00931 0.15070CCM V SFLA3.14 0.00692 0.39%20-19 0.14 0.00931 0.02%0.15643EW CCM V SF 0.56 0.00702 1.80%20-20 0.17 0.00941 1.07%0.14976Alg。（1） +总重量。（2） 0.01 0.00702 1.80%20-20 0.17 0.00941 1.07%0.14976K=30 CCM V SF 3600.00 0.00616 30 0.00880 0.17744CCM V SFLA4.41 0.00619 0.46%30-28 0.13 0.00897 1.96%0.17802EW CCM V SF 0.45 0.00627 1.82%30-28 0.27 0.00902 2.48%0.17907Alg。（1） +总重量。

（2） 0.01 0.00627 1.82%30-28 0.27 0.00902 2.48%0.17907K=40 CCM V SF 3600.00 0.00577 40 0.00881 0.19180CCM V SFLA5.17 0.00579 0.35%40-38 0.13 0.00899 2.07%0.18897 EW CCM V SF 0.46 0.00596 3.29%40-37 0.30 0.00888 0.84%0.18926Alg。（1） +总重量。（2） 0.01 0.00596 3.29%40-37 0.30 0.00888 0.84%0.18926K=50 CCM V SF 3600.00 0.00554 50 0.00865 0.20516CCM V SFLA5.86 0.00557 0.58%50-47 0.15 0.00883 2.12%0.21575 EW CCM V SF 0.41 0.00578 4.35%50-48 0.31 0.00906 4.81%0.19987Alg。（1） +总重量。（2） 0.01 0.00578 4.35%50-48 0.31 0.00906 4.81%0.19987时限3600秒。表10 INTRACK7。txt Russel 2000索引。N=1318J。F、 Monge：通过因子模型进行基数约束的投资组合选择n=2151解决方案模型时间目标%desv K | | w- w*||SD%desv SRK=5 CCM V SF 3600.00 0.01048 5 0.01193 0.11668CCM V SFLA0.92 0.01049 0.11%5-5 0.06 0.01226 2.78%0.11645EW CCM V SF 0.92 0.01057 0.89%5-5 0.13 0.01192-0.06%0.11939Alg。（1） +总重量。（2） 0.01 0.01057 0.89%5-5 0.13 0.01192-0.06%0.11939K=10 CCM V SF 3600.00 0.00833 10 0.01172 0.11569CCM V SFLA1.78 0.00818-1.75%10-6 0.74 0.01155-1.4%0.11382 EW CCM V SF 0.36 0.00828-0.55%10-7 0.64 0.01167-0.39%0.10813Alg。（1） +总重量。（2） 0.01 0.00828-0.55%10-7 0.64 0.01167-0.39%0.10813K=20 CCM V SF 3600.00 0.00635 20 0.01187 0.11308CCM V SFLA4.91 0.00636 0.16%20-19 0.13 0.01146-3.39%0.1191EW CCM V SF 0.87 0.00645 1.52%20-18 0.32 0.01265 6.58%0.10659Alg。（1） +总重量。（2） 0.04 0.00645 1.52%20-18 0.32 0.01265 6.58%0.10659K=30 CCM V SF 3600.00 0.00555 30 0.01226 0.11084CCM V SFLA14.15 0.00556 0,28%30-29 0,1 001233 0,62%010308EW CCM V SF 0,51 000563 1,36%30-29 0,19 001261 2,89%010829ALG。（1） +总重量。

（2） 0,01 000563 1,36%30-29 0,19 001261 2,89%010829K=40 CCM V SF 3600.00 000512 40 001237 012275CCM V SFLA26,58 000512-0,04%40-37 0,19 001283 3,72%011696EW CCM V SF 3,19 000519 1,39%40-34 0,41 001281 3,56%010080ALG。（1） +总重量。（2） 0,04 000519 1,39%40-34 0,41 001281 3,56%0.10080K=50 CCM V SF 3600.00 0.00480 50 0.01232 0.12428CCM V SFLA12.50 0.00481 0.21%50-48 0.10 0.01239 0.58%0.12879EW CCM V SF 0.52 0.00491 2.22%50-47 0.27 0.01224-0.63%0.13159Alg。（1） +总重量。（2） 0.01 0.00491 2.22%50-47 0.27 0.01224-0.63%0.13159时限3600秒。表11 INTRACK8。txt Russel 3000索引。N=2151J。F、 Monge：通过因子模型进行基数约束的投资组合选择n=4151解决方案模型时间目标%desv K | | w- w*||K=5 CCM V SF 3600.00 0.030696 5CCM V SFLA20.01 0.030205-1.60%5-0 2.00EW CCM V SF 0.21 0.030203-1.61%5-2 1.20Alg。（1） +总重量。（2） 0.03 0.030203-1.61%5-2 1.20K=10 CCM V SF 3600.00 0.025344 10cm V SFLA5.48 0.025184-0.63%10-2 1.61EW CCM V SF 0.43 0.025180-0.65%10-4 1.21Alg。（1） +总重量。（2） 0.03 0.025196-0.58%10-4 1.21K=20 CCM V SF 3600.00 0.022003 20 CCM V SFLA149.73 0.020957-4.75%20-0 2.00EW CCM V SF 0.30 0.020957-4.76%20-0 2.00Alg。（1） +总重量。（2） 0.03 0.020960-4.74%20-0 2.00K=30 CCM V SF 3600.00 0.018621 30 CCM V SFLA286.09 0.018624 0.02%30-10 1.33EW CCM V SF 0.25 0.018624 0.01%30-11 1.22Alg。（1） +总重量。（2） 0.03 0.018624 0.01%30-11 1.22K=40 CCM V SF 3600.00 0.016955 40CCM V SFLA106.10 0.016962 0.04%40-32 0.41EW CCM V SF 0.23 0.016954-0.01%40-34 0.30Alg。（1） +总重量。（2） 0.03 0.016954-0.01%40-34 0.30K=50 CCM V SF 3600.00 0.015727 50CCM V SFLA26.18 0.015746 0.12%50-37 0.57EW CCM V SF 0.26 0.015745 0.11%50-35 0.63Alg。（1） +总重量。（2） 0.03 0.015745 0.12%50-40 0.43时限3600秒。表12 INTRACK5,6,7,8。txt N=4151