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2022-6-1 06:48:55
对于欧洲看跌期权LP,β=2和   根据Cai等人(2014)的推导,可以很容易地显示出来。我们提出了一组不同的参数,以便分别确定pdf、cdf和put的所有三种反演、方程(A4.a、A4.b和A4.c)的相对误差。       ).4(aA      ).4(bA      ).4(划独木舟方程式(A2)中的项也出现在fA的前导项中,而方程式(A2)中的其余变量不取决于转换的拉普拉斯函数,因此eTto-fA的相对误差是独立的,因此相同的N可用于所有三个反演。Cai等人(2014)得出的离散化误差更为复杂。人们可以选择一个足够大的C来允许快速衰变。在Cai等人(2014)中,计算pdf、cdf和看涨期权时使用了不同的C和N。这是不利的,预期损失和尾部损失cdf(分别与XT的看跌期权和cdf相关)需要同时计算,尤其是当回报动态与交易对手信贷动态相耦合时(Lou 2016b)。因此,货币标准化罢工对于在相同的参数集下有效计算它们至关重要,以采用自适应误差控制,确保足够的精度。
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