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2022-6-1 07:29:26
吕申多夫。风险边界和部分依赖信息。在D.Ferger、W.González Manteiga、T.Schmidt和J.-L。王,《从统计学到数理金融:Festschrift纪念温弗里德·斯图特》,第3 45-366页。Springer,2017年。【28】L.Rüschendorf。具有风险向量泛函附加信息的风险边界。依赖模型6:102–113 , 2018.[29]F.Schmid和M.Trede。一阶随机优势检验:一种新的无分布检验。J、 罗伊。统计学家。Soc。序列号。D(统计学家),45:371–380,1996年。[30]P.Tankov。改进了多资产期权的Fréchet界限和无模型定价。J、 应用程序。概率。,48:389–403, 2011.[31]C.维拉尼。最佳运输主题。美国数学学会,2003年。
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